PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYU с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYU с SOXL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SKYU (ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - SKYU tracks the ISE Cloud Computing Index (200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SKYU returned 0.04%/yr vs 36.47%/yr for SOXL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKYU charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности SKYU и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYU показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 334.31%.

SKYU

1 день
-9.87%
1 месяц
15.67%
С начала года
8.80%
6 месяцев
4.86%
1 год
24.53%
3 года*
32.82%
5 лет*
0.04%
10 лет*
—

SOXL

1 день
-30.51%
1 месяц
10.06%
С начала года
334.31%
6 месяцев
292.56%
1 год
873.79%
3 года*
104.66%
5 лет*
36.47%
10 лет*
58.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYU и SOXL

2026 (YTD)20252024202320222021
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		8.80%2.76%65.79%105.76%-75.95%7.15%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		334.31%54.91%-12.31%226.98%-85.66%57.69%

Correlation

The correlation between SKYU and SOXL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.66

Over the past year, the correlation between SKYU and SOXL has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SKYU и SOXL

Секторы
SKYU
SOXL

Технологии

51.5%
100.0%

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Промышленность

2.5%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%

-

Здравоохранение

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SKYU
51.5%
SOXL
100.0%

Коммуникационные услуги

SKYU
4.7%
SOXL

-

Промышленность

SKYU
2.5%
SOXL

-

Потребительский циклический сектор

SKYU
2.4%
SOXL

-

Здравоохранение

SKYU
0.3%
SOXL

-

Сырьевые материалы

SKYU

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

SKYU

-

SOXL

-

Энергетика

SKYU

-

SOXL

-

Финансовые услуги

SKYU

-

SOXL

-

Недвижимость

SKYU

-

SOXL

-

Коммунальные услуги

SKYU

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SKYU:
SKYU с FCLDSKYU с CLOUSKYU с SKYYSKYU с FNGUSKYU с QQQSKYU с TQQQSKYU с TECL
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

SKYU vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYU
Ранг доходности на риск SKYU: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYU: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYU c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYUSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
8.26

-7.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
4.08

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.59

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

20.30

-19.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

68.57

-67.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYU vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYU на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 8.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYU и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYUSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

8.26

-7.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.34

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.47

-0.48

Просадки

Сравнение просадок SKYU и SOXL

Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYUSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-90.46%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.23%

-43.47%

-6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.71%

-87.88%

+32.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

-90.46%

+7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.94%

-34.93%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.14%

-35.01%

-14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.91%

12.85%

+11.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU и SOXL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) составляет 25.39%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 55.19%. Это указывает на то, что SKYU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYUSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.39%

55.19%

-29.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.78%

89.77%

-41.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.82%

106.94%

-50.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.02%

108.10%

-46.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.25%

99.53%

-38.28%

Сравнение комиссий SKYU и SOXL

SKYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU и SOXL

Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности SOXL в 0.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		0.64%0.56%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.04%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

SKYU and SOXL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (55.19%) compared to SKYU (25.39%). In terms of maximum drawdown, SKYU dropped -83.01% vs SOXL's -90.46%.

On 5-year performance, SOXL leads with 36.47% vs 0.04% for SKYU. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKYU has been the lower-risk option at 25.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXL has performed better with a 36.47% return vs 0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SKYU.

SKYU has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.04% for SOXL.

SKYU tracks ISE Cloud Computing Index (200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SKYU and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.26 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYU и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор