Сравнение SKYU с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
SKYU и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKYU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ISE Cloud Computing Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKYU и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKYU и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | -30.59% | 2.76% | 65.79% | 105.76% | -75.95% | 7.15% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 66.47% | 73.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SKYU показывает доходность -30.59%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.
SKYU
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -30.59%
- 6 месяцев
- -36.73%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- -8.28%
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKYU и GUSH
SKYU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Доходность на риск
SKYU vs. GUSH — Ранг доходности на риск
SKYU
GUSH
Сравнение SKYU c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYU | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.79 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.35 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.26 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 3.14 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYU | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.79 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.26 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.43 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SKYU и GUSH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYU и GUSH
Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности GUSH в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 1.01% | 0.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок SKYU и GUSH
Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKYU | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -99.98% | +16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | -43.67% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.01% | -73.64% | -9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.30% | -99.77% | +44.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.36% | -92.81% | +43.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.57% | 17.57% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYU и GUSH
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеют волатильность 16.10% и 16.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKYU | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.10% | 16.69% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.96% | 39.24% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.55% | 67.59% | -8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.36% | 68.73% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.41% | 94.30% | -33.89% |