PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SKYU с FXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYU с FXU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SKYU (ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - SKYU is a Leveraged Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index (200%), while FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SKYU returned -3.05%/yr vs 12.64%/yr for FXU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. SKYU charges 0.95%/yr vs 0.62%/yr for FXU.

Доходность

Сравнение доходности SKYU и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYU показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 12.12%.

SKYU

1 день
-0.90%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
9.03%
С начала года
0.81%
1 год
12.25%
3 года*
25.52%
5 лет*
-3.05%
10 лет*
—

FXU

1 день
1.07%
1 месяц
2.99%
6 месяцев
8.95%
С начала года
12.12%
1 год
20.25%
3 года*
18.58%
5 лет*
12.64%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYU и FXU

2026 (YTD)20252024202320222021
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		0.81%2.76%65.79%105.76%-75.95%6.83%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		12.12%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.79%

Correlation

The correlation between SKYU and FXU is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.16

The correlation between SKYU and FXU shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SKYU и FXU

Секторы
SKYU
FXU

Технологии

58.4%

-

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Промышленность

2.4%
4.0%

Потребительский циклический сектор

2.4%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

92.4%

Технологии

SKYU
58.4%
FXU

-

Коммуникационные услуги

SKYU
4.2%
FXU

-

Промышленность

SKYU
2.4%
FXU
4.0%

Потребительский циклический сектор

SKYU
2.4%
FXU

-

Здравоохранение

SKYU
0.5%
FXU

-

Сырьевые материалы

SKYU

-

FXU

-

Потребительский защитный сектор

SKYU

-

FXU

-

Энергетика

SKYU

-

FXU
3.6%

Финансовые услуги

SKYU

-

FXU

-

Недвижимость

SKYU

-

FXU

-

Коммунальные услуги

SKYU

-

FXU
92.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SKYU:
SKYU с FCLDSKYU с CLOUSKYU с SKYYSKYU с FNGUSKYU с QQQSKYU с TQQQSKYU с TECL
Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO

Доходность на риск

SKYU vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYU
Ранг доходности на риск SKYU: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYU c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKYUFXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
1.49

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.06

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

2.36

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

5.98

-5.49

SKYU vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYU на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа FXU равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYU и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKYU и FXU

Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и FXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYUFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-49.00%

-34.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.23%

-8.63%

-41.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.71%

-17.46%

-38.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

-21.87%

-61.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.09%

-2.14%

-32.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.85%

-7.61%

-41.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.30%

3.40%

+21.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU и FXU

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что SKYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYUFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

4.63%

+9.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.94%

10.79%

+38.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.92%

13.61%

+44.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.30%

16.61%

+45.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.99%

18.36%

+42.63%

Сравнение комиссий SKYU и FXU

SKYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXU в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU и FXU

Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности FXU в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.13%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		0.81%0.56%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKYU and FXU have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYU has higher volatility (13.81%) compared to FXU (4.63%). In terms of maximum drawdown, SKYU dropped -83.01% vs FXU's -49.00%.

On 5-year performance, FXU leads with 12.64% vs -3.05% for SKYU. On fees, FXU is cheaper at 0.62% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXU has performed better with a 12.64% return vs -3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXU is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.95% for SKYU.

FXU has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.81% for SKYU.

SKYU is categorized as Leveraged Equities, while FXU is Utilities Equities. SKYU tracks ISE Cloud Computing Index (200%), while FXU tracks StrataQuant Utilities Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for SKYU and 0.62% for FXU.

FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYU и FXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор