PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKYU с DIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SKYU и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKYU и DIG


2026 (YTD)20252024202320222021
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF
-28.82%2.76%65.79%105.76%-75.95%7.15%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
73.11%2.73%0.93%-13.04%125.34%74.81%

Доходность по периодам

С начала года, SKYU показывает доходность -28.82%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 73.11%.


SKYU

1 день
2.55%
1 месяц
2.50%
С начала года
-28.82%
6 месяцев
-36.18%
1 год
-2.20%
3 года*
25.30%
5 лет*
-7.82%
10 лет*

DIG

1 день
1.01%
1 месяц
10.26%
С начала года
73.11%
6 месяцев
76.22%
1 год
48.84%
3 года*
17.66%
5 лет*
34.43%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Сравнение комиссий SKYU и DIG

И SKYU, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

SKYU vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKYU
Ранг доходности на риск SKYU: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU: 1111
Ранг коэф-та Мартина

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYU c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKYUDIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.98

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.43

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

1.39

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

2.83

-2.79

SKYU vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYU на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYU и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKYUDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.98

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.67

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.00

-0.14

Корреляция

Корреляция между SKYU и DIG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU и DIG

Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности DIG в 1.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF
0.98%0.56%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
1.44%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Просадки

Сравнение просадок SKYU и DIG

Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и DIG.


Загрузка...

Показатели просадок


SKYUDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-97.04%

+14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.85%

-23.36%

-25.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

-46.02%

-36.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.16%

-49.29%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.36%

-64.47%

+15.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.75%

17.33%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU и DIG

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) имеет более высокую волатильность в 15.99% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что SKYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKYUDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.99%

12.83%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.06%

28.78%

+10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.55%

49.95%

+9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.35%

51.71%

+8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.39%

57.62%

+2.77%