Сравнение SKYU с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
SKYU и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKYU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ISE Cloud Computing Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKYU и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKYU и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | -28.82% | 2.76% | 65.79% | 105.76% | -75.95% | 7.15% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 73.11% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 74.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SKYU показывает доходность -28.82%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 73.11%.
SKYU
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- -28.82%
- 6 месяцев
- -36.18%
- 1 год
- -2.20%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- -7.82%
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 10.26%
- С начала года
- 73.11%
- 6 месяцев
- 76.22%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 34.43%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKYU и DIG
И SKYU, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SKYU vs. DIG — Ранг доходности на риск
SKYU
DIG
Сравнение SKYU c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYU | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.98 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.43 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.39 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 2.83 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.98 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.67 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.00 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SKYU и DIG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYU и DIG
Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности DIG в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 0.98% | 0.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.44% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SKYU и DIG
Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKYU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -97.04% | +14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | -23.36% | -25.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.01% | -46.02% | -36.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.16% | -49.29% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.36% | -64.47% | +15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.75% | 17.33% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYU и DIG
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) имеет более высокую волатильность в 15.99% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что SKYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKYU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.99% | 12.83% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.06% | 28.78% | +10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.55% | 49.95% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.35% | 51.71% | +8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.39% | 57.62% | +2.77% |