PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SKY с PHM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SKY и PHM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности SKY и PHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skyline Champion Corporation (SKY) и PulteGroup, Inc. (PHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,307.94%
7,720.25%
SKY
PHM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKY:

0.81

PHM:

0.32

Коэф-т Сортино

SKY:

1.36

PHM:

0.67

Коэф-т Омега

SKY:

1.17

PHM:

1.08

Коэф-т Кальмара

SKY:

1.38

PHM:

0.39

Коэф-т Мартина

SKY:

3.47

PHM:

1.32

Индекс Язвы

SKY:

9.31%

PHM:

7.49%

Дневная вол-ть

SKY:

40.05%

PHM:

30.72%

Макс. просадка

SKY:

-93.05%

PHM:

-92.40%

Текущая просадка

SKY:

-12.55%

PHM:

-25.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKY:

$5.80B

PHM:

$23.77B

EPS

SKY:

$2.57

PHM:

$13.55

Цена/прибыль

SKY:

39.29

PHM:

8.55

PEG коэффициент

SKY:

0.00

PHM:

0.30

Общая выручка (12 мес.)

SKY:

$2.30B

PHM:

$17.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKY:

$610.07M

PHM:

$5.11B

EBITDA (12 мес.)

SKY:

$235.72M

PHM:

$3.81B

Доходность по периодам

С начала года, SKY показывает доходность 28.27%, что значительно выше, чем у PHM с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции SKY превзошли акции PHM по среднегодовой доходности: 39.86% против 19.80% соответственно.


SKY

С начала года

28.27%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

30.95%

1 год

28.80%

5 лет

24.64%

10 лет

39.86%

PHM

С начала года

8.56%

1 месяц

-13.28%

6 месяцев

0.47%

1 год

8.85%

5 лет

24.35%

10 лет

19.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SKY c PHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyline Champion Corporation (SKY) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SKY, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.810.32
Коэффициент Сортино SKY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.360.67
Коэффициент Омега SKY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.08
Коэффициент Кальмара SKY, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.380.39
Коэффициент Мартина SKY, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.471.32
SKY
PHM

Показатель коэффициента Шарпа SKY на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа PHM равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKY и PHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.81
0.32
SKY
PHM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKY и PHM

SKY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SKY
Skyline Champion Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHM
PulteGroup, Inc.
0.74%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%0.74%

Просадки

Сравнение просадок SKY и PHM

Максимальная просадка SKY за все время составила -93.05%, примерно равная максимальной просадке PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKY и PHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.55%
-25.19%
SKY
PHM

Волатильность

Сравнение волатильности SKY и PHM

Skyline Champion Corporation (SKY) и PulteGroup, Inc. (PHM) имеют волатильность 9.79% и 9.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.79%
9.41%
SKY
PHM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKY и PHM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyline Champion Corporation и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab