PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SKY с PHM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SKY с PHM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Skyline Champion Corporation (SKY) и PulteGroup, Inc. (PHM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKY или PHM.

Корреляция

Корреляция между SKY и PHM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SKY и PHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skyline Champion Corporation (SKY) и PulteGroup, Inc. (PHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,184.79%
7,074.14%
SKY
PHM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKY:

0.23

PHM:

-0.26

Коэф-т Сортино

SKY:

0.65

PHM:

-0.16

Коэф-т Омега

SKY:

1.08

PHM:

0.98

Коэф-т Кальмара

SKY:

0.34

PHM:

-0.24

Коэф-т Мартина

SKY:

0.80

PHM:

-0.49

Индекс Язвы

SKY:

11.54%

PHM:

18.28%

Дневная вол-ть

SKY:

40.51%

PHM:

34.14%

Макс. просадка

SKY:

-93.03%

PHM:

-92.40%

Текущая просадка

SKY:

-22.14%

PHM:

-31.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKY:

$4.90B

PHM:

$20.61B

EPS

SKY:

$2.83

PHM:

$14.16

Коэффициент P/E

SKY:

29.97

PHM:

7.19

Коэффициент PEG

SKY:

0.00

PHM:

0.30

Коэффициент P/S

SKY:

2.02

PHM:

1.15

Коэффициент P/B

SKY:

3.18

PHM:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

SKY:

$1.89B

PHM:

$14.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKY:

$508.67M

PHM:

$4.05B

EBITDA (12 мес.)

SKY:

$246.29M

PHM:

$3.18B

Доходность по периодам

С начала года, SKY показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у PHM с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции SKY превзошли акции PHM по среднегодовой доходности: 37.71% против 19.70% соответственно.

SKY

С начала года

-3.73%

1 месяц

-9.85%

6 месяцев

-3.77%

1 год

11.08%

5 лет

32.91%

10 лет

37.71%

PHM

С начала года

-6.25%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

-22.78%

1 год

-9.83%

5 лет

30.06%

10 лет

19.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKY и PHM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SKY
Ранг риск-скорректированной доходности SKY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
PHM
Ранг риск-скорректированной доходности PHM, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKY c PHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyline Champion Corporation (SKY) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SKY, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SKY: 0.23
PHM: -0.26
Коэффициент Сортино SKY, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SKY: 0.65
PHM: -0.16
Коэффициент Омега SKY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SKY: 1.08
PHM: 0.98
Коэффициент Кальмара SKY, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SKY: 0.34
PHM: -0.24
Коэффициент Мартина SKY, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SKY: 0.80
PHM: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа SKY на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа PHM равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKY и PHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
-0.26
SKY
PHM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKY и PHM

SKY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SKY
Skyline Champion Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHM
PulteGroup, Inc.		0.82%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%

Просадки

Сравнение просадок SKY и PHM

Максимальная просадка SKY за все время составила -93.03%, примерно равная максимальной просадке PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKY и PHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.14%
-31.37%
SKY
PHM

Волатильность

Сравнение волатильности SKY и PHM

Skyline Champion Corporation (SKY) и PulteGroup, Inc. (PHM) имеют волатильность 15.51% и 15.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.51%
15.86%
SKY
PHM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKY и PHM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyline Champion Corporation и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию