PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKY с CVCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SKY с CVCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKY (Skyline Champion Corporation) and CVCO (Cavco Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, SKY returned 22.76%/yr vs 18.79%/yr for CVCO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SKY и CVCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skyline Champion Corporation (SKY) и Cavco Industries, Inc. (CVCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKY показывает доходность -11.74%, что значительно ниже, чем у CVCO с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции SKY превзошли акции CVCO по среднегодовой доходности: 22.76% против 18.79% соответственно.

SKY

1 день
2.90%
1 месяц
2.28%
С начала года
-11.74%
6 месяцев
-10.68%
1 год
13.62%
3 года*
6.21%
5 лет*
7.18%
10 лет*
22.76%

CVCO

1 день
1.07%
1 месяц
13.75%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-4.79%
1 год
28.98%
3 года*
27.25%
5 лет*
19.32%
10 лет*
18.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKY и CVCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKY
Skyline Champion Corporation		-11.74%-4.09%18.64%44.17%-34.78%155.27%-2.40%115.79%16.61%-16.72%
CVCO
Cavco Industries, Inc.		-6.85%32.38%28.74%53.20%-28.77%81.05%-10.20%49.85%-14.56%52.83%

Correlation

The correlation between SKY and CVCO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2003 г.

0.52

Over the past year, SKY and CVCO have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

SKY:

$4.84

CVCO:

$23.93

Коэффициент P/E

SKY:

15.41

CVCO:

23.00

Коэффициент PEG

SKY:

1.56

CVCO:

3.96

Коэффициент P/S

SKY:

1.20

CVCO:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

SKY:

$2.66B

CVCO:

$2.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKY:

$704.32M

CVCO:

$526.89M

EBITDA (12 мес.)

SKY:

$305.65M

CVCO:

$248.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Skyline Champion Corporation

Cavco Industries, Inc.

Часто сравнивают с SKY:
SKY с PHMSKY с NVRSKY с VOOSKY с GRBKSKY с COSTSKY с SPYSKY с DHI
Часто сравнивают с CVCO:
CVCO с PATKCVCO с CCLCVCO с TMOCVCO с VOOCVCO с QQQCVCO с SPYCVCO с MPX

Доходность на риск

SKY vs. CVCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKY
Ранг доходности на риск SKY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CVCO
Ранг доходности на риск CVCO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVCO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVCO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVCO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVCO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVCO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKY c CVCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyline Champion Corporation (SKY) и Cavco Industries, Inc. (CVCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYCVCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.63

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
1.06

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

0.84

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

1.80

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKY vs. CVCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKY на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа CVCO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKY и CVCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYCVCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.63

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.48

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.43

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.45

-0.33

Просадки

Сравнение просадок SKY и CVCO

Максимальная просадка SKY за все время составила -93.03%, что больше максимальной просадки CVCO в -60.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKY и CVCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYCVCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.03%

-60.85%

-32.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.07%

-34.68%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.61%

-34.68%

-9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.89%

-43.23%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.04%

-57.89%

-10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.53%

-21.13%

-10.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.08%

-16.70%

-18.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.07%

16.14%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SKY и CVCO

Skyline Champion Corporation (SKY) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с Cavco Industries, Inc. (CVCO) с волатильностью 12.25%. Это указывает на то, что SKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYCVCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.57%

12.25%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

36.48%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.01%

46.16%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.70%

40.83%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.71%

43.64%

+14.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKY и CVCO

Ни SKY, ни CVCO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CVCO
Cavco Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKY
Skyline Champion Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKY и CVCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyline Champion Corporation и Cavco Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
621.28M
550.13M
(SKY) Общая выручка
(CVCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SKY и CVCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Skyline Champion Corporation и Cavco Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
25.8%
23.1%
Активы портфеля
SKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyline Champion Corporation сообщила о валовой прибыли в 160.26M при выручке в 621.28M, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.

CVCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cavco Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.05M при выручке в 550.13M, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.

SKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyline Champion Corporation сообщила об операционной прибыли в 36.32M при выручке в 621.28M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

CVCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cavco Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.47M при выручке в 550.13M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

SKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyline Champion Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.68M при выручке в 621.28M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

CVCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cavco Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.46M при выручке в 550.13M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

Часто задаваемые вопросы

SKY and CVCO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKY has higher volatility (13.57%) compared to CVCO (12.25%). In terms of maximum drawdown, SKY dropped -93.03% vs CVCO's -60.85%.

CVCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKY и CVCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор