PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SKY с CVCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SKY и CVCO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SKY и CVCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skyline Champion Corporation (SKY) и Cavco Industries, Inc. (CVCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
331.19%
5,175.60%
SKY
CVCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKY:

0.32

CVCO:

1.03

Коэф-т Сортино

SKY:

0.78

CVCO:

1.69

Коэф-т Омега

SKY:

1.09

CVCO:

1.19

Коэф-т Кальмара

SKY:

0.54

CVCO:

1.86

Коэф-т Мартина

SKY:

1.21

CVCO:

4.60

Индекс Язвы

SKY:

10.52%

CVCO:

7.73%

Дневная вол-ть

SKY:

39.62%

CVCO:

34.64%

Макс. просадка

SKY:

-93.05%

CVCO:

-60.85%

Текущая просадка

SKY:

-12.84%

CVCO:

-2.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKY:

$5.44B

CVCO:

$4.23B

EPS

SKY:

$2.83

CVCO:

$20.26

Цена/прибыль

SKY:

33.55

CVCO:

26.04

PEG коэффициент

SKY:

0.00

CVCO:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

SKY:

$1.89B

CVCO:

$1.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKY:

$508.67M

CVCO:

$349.47M

EBITDA (12 мес.)

SKY:

$246.29M

CVCO:

$177.33M

Доходность по периодам

С начала года, SKY показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у CVCO с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции SKY превзошли акции CVCO по среднегодовой доходности: 39.02% против 21.69% соответственно.


SKY

С начала года

7.76%

1 месяц

-5.02%

6 месяцев

0.41%

1 год

20.19%

5 лет

50.96%

10 лет

39.02%

CVCO

С начала года

18.23%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

21.91%

1 год

40.84%

5 лет

37.45%

10 лет

21.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKY и CVCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SKY
Ранг риск-скорректированной доходности SKY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

CVCO
Ранг риск-скорректированной доходности CVCO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVCO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVCO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVCO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVCO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVCO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKY c CVCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyline Champion Corporation (SKY) и Cavco Industries, Inc. (CVCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SKY, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SKY: 0.32
CVCO: 1.03
Коэффициент Сортино SKY, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SKY: 0.78
CVCO: 1.69
Коэффициент Омега SKY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SKY: 1.09
CVCO: 1.19
Коэффициент Кальмара SKY, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SKY: 0.54
CVCO: 1.86
Коэффициент Мартина SKY, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SKY: 1.21
CVCO: 4.60

Показатель коэффициента Шарпа SKY на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа CVCO равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKY и CVCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
1.03
SKY
CVCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKY и CVCO

Ни SKY, ни CVCO не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
SKY
Skyline Champion Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.25%
CVCO
Cavco Industries, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKY и CVCO

Максимальная просадка SKY за все время составила -93.05%, что больше максимальной просадки CVCO в -60.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKY и CVCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.84%
-2.14%
SKY
CVCO

Волатильность

Сравнение волатильности SKY и CVCO

Skyline Champion Corporation (SKY) и Cavco Industries, Inc. (CVCO) имеют волатильность 9.38% и 9.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.38%
9.41%
SKY
CVCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKY и CVCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyline Champion Corporation и Cavco Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab