Сравнение PHM с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PulteGroup, Inc. (PHM) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHM или TIP.
Доходность
Сравнение доходности PHM и TIP
Доходность по периодам
С начала года, PHM показывает доходность 24.94%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 21.13% против 2.04% соответственно.
PHM
24.94%
-13.90%
8.00%
46.34%
27.98%
21.13%
TIP
2.18%
-1.80%
2.31%
5.51%
1.91%
2.04%
Основные характеристики
| PHM | TIP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 1.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 1.77 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 3.31 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 8.03 | 5.20 |
| Индекс Язвы | 6.05% | 1.13% |
| Дневная вол-ть | 30.47% | 4.93% |
| Макс. просадка | -92.40% | -14.56% |
| Текущая просадка | -13.90% | -7.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PHM и TIP составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHM c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHM и TIP
Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности TIP в 2.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 0.62% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% | 1.07% | 0.74% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.41% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок PHM и TIP
Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHM и TIP
PulteGroup, Inc. (PHM) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что PHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.