PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHM с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHM с TIP

Последнее обновление 9 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PulteGroup, Inc. (PHM) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).

TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHM или TIP.

Доходность

Сравнение доходности PHM и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PulteGroup, Inc. (PHM) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHM:

0.12

TIP:

0.98

Коэф-т Сортино

PHM:

0.44

TIP:

1.47

Коэф-т Омега

PHM:

1.05

TIP:

1.19

Коэф-т Кальмара

PHM:

0.12

TIP:

0.59

Коэф-т Мартина

PHM:

0.20

TIP:

3.01

Индекс Язвы

PHM:

22.52%

TIP:

1.65%

Дневная вол-ть

PHM:

34.34%

TIP:

4.63%

Макс. просадка

PHM:

-92.40%

TIP:

-14.56%

Текущая просадка

PHM:

-26.50%

TIP:

-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, PHM показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 19.57% против 2.50% соответственно.

PHM

С начала года
0.41%
1 месяц
8.86%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.23%
3 года*
36.30%
5 лет*
27.60%
10 лет*
19.57%

TIP

С начала года
4.20%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
4.43%
1 год
4.51%
3 года*
1.94%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PulteGroup, Inc.

iShares TIPS Bond ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHM и TIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHM
Ранг риск-скорректированной доходности PHM, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
TIP
Ранг риск-скорректированной доходности TIP, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHM c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHM на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа TIP равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHM и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между PHM и TIP составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHM и TIP

Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности TIP в 2.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHM
PulteGroup, Inc.		0.79%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.44%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%

Просадки

Сравнение просадок PHM и TIP

Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и TIP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PHM и TIP

PulteGroup, Inc. (PHM) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что PHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...