PortfoliosLab logo
Сравнение PHM с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHM и TIP составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности PHM и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PulteGroup, Inc. (PHM) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
423.71%
108.13%
PHM
TIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHM:

-0.26

TIP:

1.49

Коэф-т Сортино

PHM:

-0.16

TIP:

2.07

Коэф-т Омега

PHM:

0.98

TIP:

1.27

Коэф-т Кальмара

PHM:

-0.24

TIP:

0.63

Коэф-т Мартина

PHM:

-0.49

TIP:

4.47

Индекс Язвы

PHM:

18.28%

TIP:

1.56%

Дневная вол-ть

PHM:

34.14%

TIP:

4.68%

Макс. просадка

PHM:

-92.40%

TIP:

-14.56%

Текущая просадка

PHM:

-31.37%

TIP:

-4.46%

Доходность по периодам

С начала года, PHM показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 19.35% против 2.24% соответственно.


PHM

С начала года

-6.25%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-22.78%

1 год

-9.83%

5 лет

31.67%

10 лет

19.35%

TIP

С начала года

3.73%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.50%

1 год

7.08%

5 лет

1.41%

10 лет

2.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHM и TIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHM
Ранг риск-скорректированной доходности PHM, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

TIP
Ранг риск-скорректированной доходности TIP, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHM c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PHM, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PHM: -0.26
TIP: 1.49
Коэффициент Сортино PHM, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PHM: -0.16
TIP: 2.07
Коэффициент Омега PHM, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PHM: 0.98
TIP: 1.27
Коэффициент Кальмара PHM, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PHM: -0.24
TIP: 0.63
Коэффициент Мартина PHM, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PHM: -0.49
TIP: 4.47

Показатель коэффициента Шарпа PHM на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа TIP равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHM и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
1.49
PHM
TIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHM и TIP

Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности TIP в 3.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHM
PulteGroup, Inc.
0.82%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.03%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%

Просадки

Сравнение просадок PHM и TIP

Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.37%
-4.46%
PHM
TIP

Волатильность

Сравнение волатильности PHM и TIP

PulteGroup, Inc. (PHM) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что PHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.86%
2.31%
PHM
TIP