PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHM с TIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHM с TIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHM (PulteGroup, Inc.) is a stock, while TIP (iShares TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. Over the past 10 years, PHM returned 21.52%/yr vs 2.57%/yr for TIP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHM и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PulteGroup, Inc. (PHM) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHM показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 21.52% против 2.57% соответственно.

PHM

1 день
-0.48%
1 месяц
1.79%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-9.69%
1 год
19.74%
3 года*
20.02%
5 лет*
16.65%
10 лет*
21.52%

TIP

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.96%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.97%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHM и TIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHM
PulteGroup, Inc.		0.17%8.54%6.22%128.76%-19.22%34.03%12.55%51.33%-20.76%83.43%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.54%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%

Correlation

The correlation between PHM and TIP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2003 г.

0.02

Over the past year, PHM and TIP have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PulteGroup, Inc.

iShares TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с PHM:
PHM с DHIPHM с MHOPHM с SKYPHM с KBHPHM с GRBKPHM с ATECPHM с SSD
Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с BNDTIP с IEF

Доходность на риск

PHM vs. TIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHM
Ранг доходности на риск PHM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHM c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHMTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.46

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
2.24

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

2.52

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

7.57

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHM vs. TIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHM на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа TIP равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHM и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHMTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.46

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.16

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.45

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.57

-0.32

Просадки

Сравнение просадок PHM и TIP

Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что больше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и TIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHMTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.40%

-14.57%

-77.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-1.98%

-20.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.01%

-4.54%

-33.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.01%

-14.51%

-23.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.11%

-14.51%

-47.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.41%

-0.32%

-20.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.49%

-3.43%

-32.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.33%

0.66%

+10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PHM и TIP

PulteGroup, Inc. (PHM) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что PHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHMTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

0.89%

+7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.17%

2.29%

+20.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.98%

3.41%

+30.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.63%

6.21%

+28.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.46%

5.74%

+30.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHM и TIP

Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности TIP в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHM
PulteGroup, Inc.		0.82%0.78%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.76%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Часто задаваемые вопросы

PHM and TIP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHM has higher volatility (8.08%) compared to TIP (0.89%). In terms of maximum drawdown, PHM dropped -92.40% vs TIP's -14.57%.

TIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHM и TIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор