PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHM с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHM с TIP

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PulteGroup, Inc. (PHM) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).

TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHM или TIP.

Корреляция

Корреляция между PHM и TIP составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PHM и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PulteGroup, Inc. (PHM) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHM:

-0.34

TIP:

1.09

Коэф-т Сортино

PHM:

-0.17

TIP:

1.59

Коэф-т Омега

PHM:

0.98

TIP:

1.20

Коэф-т Кальмара

PHM:

-0.25

TIP:

0.54

Коэф-т Мартина

PHM:

-0.48

TIP:

3.44

Индекс Язвы

PHM:

19.74%

TIP:

1.59%

Дневная вол-ть

PHM:

34.19%

TIP:

4.72%

Макс. просадка

PHM:

-92.40%

TIP:

-14.56%

Текущая просадка

PHM:

-29.66%

TIP:

-4.82%

Доходность по периодам

С начала года, PHM показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 19.49% против 2.37% соответственно.

PHM

С начала года

-3.92%

1 месяц

9.96%

6 месяцев

-18.67%

1 год

-11.68%

5 лет

28.82%

10 лет

19.49%

TIP

С начала года

3.34%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.81%

1 год

5.19%

5 лет

1.36%

10 лет

2.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHM и TIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHM
Ранг риск-скорректированной доходности PHM, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
TIP
Ранг риск-скорректированной доходности TIP, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHM c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHM на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа TIP равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHM и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHM и TIP

Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности TIP в 2.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHM
PulteGroup, Inc.		0.80%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.91%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%

Просадки

Сравнение просадок PHM и TIP

Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHM и TIP

PulteGroup, Inc. (PHM) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что PHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...