PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKY с DHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SKY и DHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skyline Champion Corporation (SKY) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKY и DHI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKY
Skyline Champion Corporation
-12.19%-4.09%18.64%44.17%-34.78%155.27%-2.40%115.79%16.61%-16.72%
DHI
D.R. Horton, Inc.
-3.74%4.24%-7.24%72.07%-16.83%58.73%32.23%54.29%-31.26%89.06%

Фундаментальные показатели

EPS

SKY:

$5.60

DHI:

$11.27

Коэффициент P/E

SKY:

13.24

DHI:

12.27

Коэффициент PEG

SKY:

0.24

DHI:

4.15

Коэффициент P/S

SKY:

1.07

DHI:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

SKY:

$2.64B

DHI:

$33.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKY:

$698.52M

DHI:

$7.80B

EBITDA (12 мес.)

SKY:

$289.96M

DHI:

$4.46B

Доходность по периодам

С начала года, SKY показывает доходность -12.19%, что значительно ниже, чем у DHI с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции SKY превзошли акции DHI по среднегодовой доходности: 23.87% против 17.66% соответственно.


SKY

1 день
-0.23%
1 месяц
-18.28%
С начала года
-12.19%
6 месяцев
-4.73%
1 год
-19.88%
3 года*
-0.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
23.87%

DHI

1 день
0.75%
1 месяц
-10.46%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-19.35%
1 год
9.79%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.81%
10 лет*
17.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Skyline Champion Corporation

D.R. Horton, Inc.

Доходность на риск

SKY vs. DHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKY
Ранг доходности на риск SKY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKY: 2222
Ранг коэф-та Мартина

DHI
Ранг доходности на риск DHI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKY c DHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyline Champion Corporation (SKY) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKYDHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

0.25

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

0.71

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.08

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

0.36

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

0.76

-1.81

SKY vs. DHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKY на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа DHI равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKY и DHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKYDHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

0.25

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.28

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.30

-0.18

Корреляция

Корреляция между SKY и DHI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKY и DHI

SKY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKY
Skyline Champion Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.25%0.00%0.00%0.00%
DHI
D.R. Horton, Inc.
1.23%1.15%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%

Просадки

Сравнение просадок SKY и DHI

Максимальная просадка SKY за все время составила -93.03%, примерно равная максимальной просадке DHI в -88.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKY и DHI.


Загрузка...

Показатели просадок


SKYDHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.03%

-88.84%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.45%

-27.56%

-8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.89%

-44.45%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.04%

-53.62%

-14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.88%

-28.64%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.09%

-27.93%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.72%

13.18%

+7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SKY и DHI

Skyline Champion Corporation (SKY) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с D.R. Horton, Inc. (DHI) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что SKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKYDHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

9.04%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.18%

25.02%

+9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.13%

39.09%

+9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.02%

35.30%

+11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.07%

35.53%

+22.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKY и DHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyline Champion Corporation и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
656.61M
6.89B
(SKY) Общая выручка
(DHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SKY и DHI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Skyline Champion Corporation и D.R. Horton, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
27.1%
23.2%
Активы портфеля
SKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Skyline Champion Corporation сообщила о валовой прибыли в 178.09M при выручке в 656.61M, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.

DHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 6.89B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.

SKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Skyline Champion Corporation сообщила об операционной прибыли в 62.82M при выручке в 656.61M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

DHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в 729.60M при выручке в 6.89B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

SKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Skyline Champion Corporation сообщила о чистой прибыли в 54.34M при выручке в 656.61M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

DHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 594.80M при выручке в 6.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.