PortfoliosLab logo
Сравнение SKY с GRBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SKY и GRBK составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SKY и GRBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skyline Champion Corporation (SKY) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
210.66%
-60.31%
SKY
GRBK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKY:

0.23

GRBK:

0.14

Коэф-т Сортино

SKY:

0.65

GRBK:

0.48

Коэф-т Омега

SKY:

1.08

GRBK:

1.06

Коэф-т Кальмара

SKY:

0.34

GRBK:

0.08

Коэф-т Мартина

SKY:

0.80

GRBK:

0.27

Индекс Язвы

SKY:

11.54%

GRBK:

19.25%

Дневная вол-ть

SKY:

40.51%

GRBK:

37.86%

Макс. просадка

SKY:

-93.03%

GRBK:

-99.36%

Текущая просадка

SKY:

-22.14%

GRBK:

-63.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKY:

$4.90B

GRBK:

$2.58B

EPS

SKY:

$2.83

GRBK:

$8.45

Коэффициент P/E

SKY:

29.97

GRBK:

6.81

Коэффициент PEG

SKY:

0.00

GRBK:

0.76

Коэффициент P/S

SKY:

2.02

GRBK:

1.23

Коэффициент P/B

SKY:

3.18

GRBK:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

SKY:

$1.89B

GRBK:

$1.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKY:

$508.67M

GRBK:

$554.02M

EBITDA (12 мес.)

SKY:

$246.29M

GRBK:

$388.88M

Доходность по периодам

С начала года, SKY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у GRBK с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции SKY превзошли акции GRBK по среднегодовой доходности: 37.71% против 21.59% соответственно.


SKY

С начала года

-3.73%

1 месяц

-9.85%

6 месяцев

-3.77%

1 год

11.08%

5 лет

32.91%

10 лет

37.71%

GRBK

С начала года

1.86%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

-23.24%

1 год

3.51%

5 лет

47.73%

10 лет

21.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKY и GRBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SKY
Ранг риск-скорректированной доходности SKY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

GRBK
Ранг риск-скорректированной доходности GRBK, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRBK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRBK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRBK, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRBK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRBK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKY c GRBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyline Champion Corporation (SKY) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SKY, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SKY: 0.23
GRBK: 0.14
Коэффициент Сортино SKY, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SKY: 0.65
GRBK: 0.48
Коэффициент Омега SKY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SKY: 1.08
GRBK: 1.06
Коэффициент Кальмара SKY, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SKY: 0.34
GRBK: 0.08
Коэффициент Мартина SKY, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SKY: 0.80
GRBK: 0.27

Показатель коэффициента Шарпа SKY на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа GRBK равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKY и GRBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.14
SKY
GRBK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKY и GRBK

Ни SKY, ни GRBK не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
SKY
Skyline Champion Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.25%
GRBK
Green Brick Partners, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKY и GRBK

Максимальная просадка SKY за все время составила -93.03%, что меньше максимальной просадки GRBK в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKY и GRBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.14%
-63.18%
SKY
GRBK

Волатильность

Сравнение волатильности SKY и GRBK

Skyline Champion Corporation (SKY) имеет более высокую волатильность в 15.51% по сравнению с Green Brick Partners, Inc. (GRBK) с волатильностью 13.59%. Это указывает на то, что SKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.51%
13.59%
SKY
GRBK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKY и GRBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyline Champion Corporation и Green Brick Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию