Сравнение SKY с GRBK
SKY (Skyline Champion Corporation) and GRBK (Green Brick Partners, Inc.) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, SKY returned 22.31%/yr vs 24.66%/yr for GRBK. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKY и GRBK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKY показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у GRBK с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции SKY уступали акциям GRBK по среднегодовой доходности: 22.31% против 24.66% соответственно.
SKY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -11.51%
- 6 месяцев
- -12.43%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 22.31%
GRBK
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 24.66%
Сравнение доходности по годам SKY и GRBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKY Skyline Champion Corporation | -11.51% | -4.09% | 18.64% | 44.17% | -34.78% | 155.27% | -2.40% | 115.79% | 16.61% | -16.72% |
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 9.81% | 10.92% | 8.76% | 114.36% | -20.11% | 32.10% | 100.00% | 58.56% | -35.93% | 12.44% |
Correlation
The correlation between SKY and GRBK is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2007 г. | 0.27 |
Over the past year, SKY and GRBK have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SKY:
$4.84
GRBK:
$6.86
SKY:
15.45
GRBK:
10.04
SKY:
1.57
GRBK:
0.47
SKY:
1.20
GRBK:
1.46
SKY:
$2.66B
GRBK:
$2.06B
SKY:
$704.32M
GRBK:
$615.58M
SKY:
$305.65M
GRBK:
$397.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKY vs. GRBK — Ранг доходности на риск
SKY
GRBK
Сравнение SKY c GRBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyline Champion Corporation (SKY) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKY | GRBK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.10 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.64 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 1.22 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKY | GRBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.44 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.55 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.57 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.06 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SKY и GRBK
Максимальная просадка SKY за все время составила -93.03%, что меньше максимальной просадки GRBK в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKY и GRBK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKY | GRBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.03% | -99.29% | +6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.07% | -23.99% | -9.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.61% | -36.15% | -8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.89% | -45.12% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.04% | -54.29% | -13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.35% | -69.63% | +38.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -87.61% | +52.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.15% | 12.59% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKY и GRBK
Skyline Champion Corporation (SKY) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Green Brick Partners, Inc. (GRBK) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что SKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKY | GRBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 7.17% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 23.56% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.01% | 35.03% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.68% | 42.79% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.71% | 43.62% | +14.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKY и GRBK
Ни SKY, ни GRBK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKY Skyline Champion Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKY и GRBK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyline Champion Corporation и Green Brick Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKY и GRBK
SKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyline Champion Corporation сообщила о валовой прибыли в 160.26M при выручке в 621.28M, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
GRBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
SKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyline Champion Corporation сообщила об операционной прибыли в 36.32M при выручке в 621.28M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
GRBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
SKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyline Champion Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.68M при выручке в 621.28M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
GRBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.95M при выручке в 455.99M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
SKY and GRBK have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKY has higher volatility (12.94%) compared to GRBK (7.17%). In terms of maximum drawdown, SKY dropped -93.03% vs GRBK's -99.29%.
GRBK currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKY и GRBK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор