PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SKY с GRBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SKY и GRBK составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SKY с GRBK

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Skyline Champion Corporation (SKY) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKY или GRBK.

Доходность

Сравнение доходности SKY и GRBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skyline Champion Corporation (SKY) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKY:

-0.14

GRBK:

0.22

Коэф-т Сортино

SKY:

0.06

GRBK:

0.53

Коэф-т Омега

SKY:

1.01

GRBK:

1.06

Коэф-т Кальмара

SKY:

-0.18

GRBK:

0.10

Коэф-т Мартина

SKY:

-0.60

GRBK:

0.32

Индекс Язвы

SKY:

12.31%

GRBK:

21.10%

Дневная вол-ть

SKY:

43.49%

GRBK:

37.99%

Макс. просадка

SKY:

-93.03%

GRBK:

-99.36%

Текущая просадка

SKY:

-39.96%

GRBK:

-62.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKY:

$3.75B

GRBK:

$2.57B

EPS

SKY:

$3.42

GRBK:

$8.30

Коэффициент P/E

SKY:

19.12

GRBK:

7.04

Коэффициент PEG

SKY:

0.00

GRBK:

0.76

Коэффициент P/S

SKY:

1.51

GRBK:

1.19

Коэффициент P/B

SKY:

2.43

GRBK:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

SKY:

$2.48B

GRBK:

$2.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKY:

$508.67M

GRBK:

$709.80M

EBITDA (12 мес.)

SKY:

$246.32M

GRBK:

$492.43M

Доходность по периодам

С начала года, SKY показывает доходность -25.77%, что значительно ниже, чем у GRBK с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции SKY превзошли акции GRBK по среднегодовой доходности: 35.16% против 18.87% соответственно.

SKY

С начала года

-25.77%

1 месяц

-26.78%

6 месяцев

-36.95%

1 год

-6.05%

3 года

7.17%

5 лет

21.36%

10 лет

35.16%

GRBK

С начала года

3.47%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

-18.21%

1 год

7.05%

3 года

33.95%

5 лет

40.44%

10 лет

18.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Skyline Champion Corporation

Green Brick Partners, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKY и GRBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SKY
Ранг риск-скорректированной доходности SKY, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
GRBK
Ранг риск-скорректированной доходности GRBK, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRBK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRBK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRBK, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRBK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRBK, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKY c GRBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyline Champion Corporation (SKY) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SKY на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа GRBK равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKY и GRBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKY и GRBK

Ни SKY, ни GRBK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
SKY
Skyline Champion Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.25%
GRBK
Green Brick Partners, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKY и GRBK

Максимальная просадка SKY за все время составила -93.03%, что меньше максимальной просадки GRBK в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKY и GRBK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SKY и GRBK

Skyline Champion Corporation (SKY) имеет более высокую волатильность в 20.28% по сравнению с Green Brick Partners, Inc. (GRBK) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что SKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKY и GRBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyline Champion Corporation и Green Brick Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
593.87M
497.62M
(SKY) Общая выручка
(GRBK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию