PortfoliosLab logo
Сравнение SKY с NVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SKY и NVR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SKY и NVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skyline Champion Corporation (SKY) и NVR, Inc. (NVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
879.77%
2,826.11%
SKY
NVR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKY:

0.23

NVR:

-0.38

Коэф-т Сортино

SKY:

0.65

NVR:

-0.40

Коэф-т Омега

SKY:

1.08

NVR:

0.96

Коэф-т Кальмара

SKY:

0.34

NVR:

-0.30

Коэф-т Мартина

SKY:

0.80

NVR:

-0.66

Индекс Язвы

SKY:

11.54%

NVR:

14.73%

Дневная вол-ть

SKY:

40.51%

NVR:

25.75%

Макс. просадка

SKY:

-93.03%

NVR:

-97.91%

Текущая просадка

SKY:

-22.14%

NVR:

-28.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKY:

$4.90B

NVR:

$21.04B

EPS

SKY:

$2.83

NVR:

$485.10

Коэффициент P/E

SKY:

29.97

NVR:

14.58

Коэффициент PEG

SKY:

0.00

NVR:

4.89

Коэффициент P/S

SKY:

2.02

NVR:

1.96

Коэффициент P/B

SKY:

3.18

NVR:

5.27

Общая выручка (12 мес.)

SKY:

$1.89B

NVR:

$8.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKY:

$508.67M

NVR:

$2.02B

EBITDA (12 мес.)

SKY:

$246.29M

NVR:

$1.68B

Доходность по периодам

С начала года, SKY показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у NVR с доходностью -13.54%. За последние 10 лет акции SKY превзошли акции NVR по среднегодовой доходности: 37.71% против 18.28% соответственно.


SKY

С начала года

-3.73%

1 месяц

-9.85%

6 месяцев

-3.77%

1 год

11.08%

5 лет

32.91%

10 лет

37.71%

NVR

С начала года

-13.54%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

-24.21%

1 год

-7.53%

5 лет

17.53%

10 лет

18.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKY и NVR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SKY
Ранг риск-скорректированной доходности SKY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

NVR
Ранг риск-скорректированной доходности NVR, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKY c NVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyline Champion Corporation (SKY) и NVR, Inc. (NVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SKY, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SKY: 0.23
NVR: -0.38
Коэффициент Сортино SKY, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SKY: 0.65
NVR: -0.40
Коэффициент Омега SKY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SKY: 1.08
NVR: 0.96
Коэффициент Кальмара SKY, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SKY: 0.34
NVR: -0.30
Коэффициент Мартина SKY, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SKY: 0.80
NVR: -0.66

Показатель коэффициента Шарпа SKY на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа NVR равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKY и NVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
-0.38
SKY
NVR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKY и NVR

Ни SKY, ни NVR не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
SKY
Skyline Champion Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.25%
NVR
NVR, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKY и NVR

Максимальная просадка SKY за все время составила -93.03%, примерно равная максимальной просадке NVR в -97.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKY и NVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.14%
-28.75%
SKY
NVR

Волатильность

Сравнение волатильности SKY и NVR

Skyline Champion Corporation (SKY) имеет более высокую волатильность в 15.51% по сравнению с NVR, Inc. (NVR) с волатильностью 12.24%. Это указывает на то, что SKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.51%
12.24%
SKY
NVR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKY и NVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyline Champion Corporation и NVR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию