Сравнение SKY с NVR
SKY (Skyline Champion Corporation) and NVR (NVR, Inc.) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, SKY returned 22.76%/yr vs 13.60%/yr for NVR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKY и NVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKY показывает доходность -11.74%, что значительно выше, чем у NVR с доходностью -15.30%. За последние 10 лет акции SKY превзошли акции NVR по среднегодовой доходности: 22.76% против 13.60% соответственно.
SKY
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- -11.74%
- 6 месяцев
- -10.68%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 22.76%
NVR
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- -15.30%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- -14.33%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам SKY и NVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKY Skyline Champion Corporation | -11.74% | -4.09% | 18.64% | 44.17% | -34.78% | 155.27% | -2.40% | 115.79% | 16.61% | -16.72% |
NVR NVR, Inc. | -15.30% | -10.83% | 16.83% | 51.77% | -21.94% | 44.83% | 7.13% | 56.28% | -30.53% | 110.20% |
Correlation
The correlation between SKY and NVR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 1987 г. | 0.26 |
Over the past year, SKY and NVR have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SKY:
$4.84
NVR:
$408.34
SKY:
15.41
NVR:
15.13
SKY:
1.56
NVR:
1.47
SKY:
1.20
NVR:
1.94
SKY:
$2.66B
NVR:
$9.66B
SKY:
$704.32M
NVR:
$2.17B
SKY:
$305.65M
NVR:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKY vs. NVR — Ранг доходности на риск
SKY
NVR
Сравнение SKY c NVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyline Champion Corporation (SKY) и NVR, Inc. (NVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKY | NVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.93 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.41 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | -0.94 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKY | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.53 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.19 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.05 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SKY и NVR
Максимальная просадка SKY за все время составила -93.03%, примерно равная максимальной просадке NVR в -96.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKY и NVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKY | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.03% | -96.47% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.07% | -34.88% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.61% | -43.94% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.89% | -43.94% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.04% | -46.13% | -21.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.53% | -37.76% | +6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -23.55% | -11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.07% | 15.25% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKY и NVR
Skyline Champion Corporation (SKY) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с NVR, Inc. (NVR) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что SKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKY | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 6.88% | +6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 19.93% | +10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.01% | 27.26% | +18.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.70% | 27.54% | +19.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.71% | 31.94% | +25.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKY и NVR
Ни SKY, ни NVR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVR NVR, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKY Skyline Champion Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKY и NVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyline Champion Corporation и NVR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKY и NVR
SKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyline Champion Corporation сообщила о валовой прибыли в 160.26M при выручке в 621.28M, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
NVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.34M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
SKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyline Champion Corporation сообщила об операционной прибыли в 36.32M при выручке в 621.28M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
NVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.37M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
SKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyline Champion Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.68M при выручке в 621.28M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
NVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.36M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
SKY and NVR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKY has higher volatility (13.57%) compared to NVR (6.88%). In terms of maximum drawdown, SKY dropped -93.03% vs NVR's -96.47%.
SKY currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKY и NVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор