PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKY с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SKY и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skyline Champion Corporation (SKY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKY и JEPI


2026 (YTD)202520242023202220212020
SKY
Skyline Champion Corporation
-12.52%-4.09%18.64%44.17%-34.78%155.27%27.06%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
0.53%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, SKY показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.53%.


SKY

1 день
-0.38%
1 месяц
-16.93%
С начала года
-12.52%
6 месяцев
-4.75%
1 год
-22.14%
3 года*
0.57%
5 лет*
9.28%
10 лет*
23.96%

JEPI

1 день
0.07%
1 месяц
-3.33%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.26%
1 год
7.70%
3 года*
9.62%
5 лет*
8.34%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Skyline Champion Corporation

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

SKY vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKY
Ранг доходности на риск SKY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKY: 2323
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKY c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyline Champion Corporation (SKY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKYJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.46

0.58

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

0.92

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.15

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.79

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

3.80

-4.77

SKY vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKY на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKY и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKYJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

0.58

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.76

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.04

-0.92

Корреляция

Корреляция между SKY и JEPI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKY и JEPI

SKY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.


TTM20252024202320222021202020192018
SKY
Skyline Champion Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.25%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKY и JEPI

Максимальная просадка SKY за все время составила -93.03%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKY и JEPI.


Загрузка...

Показатели просадок


SKYJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.03%

-13.71%

-79.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.00%

-7.37%

-27.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.89%

-13.71%

-34.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.13%

-4.46%

-27.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.09%

-2.07%

-33.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.78%

2.14%

+18.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SKY и JEPI

Skyline Champion Corporation (SKY) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что SKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKYJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

3.86%

+6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.12%

6.35%

+27.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.08%

13.24%

+34.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.00%

11.06%

+35.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.06%

10.88%

+47.18%