PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SKY с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKY с JEPI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Skyline Champion Corporation (SKY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKY или JEPI.

Корреляция

Корреляция между SKY и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SKY и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skyline Champion Corporation (SKY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
251.17%
66.94%
SKY
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKY:

0.35

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

SKY:

0.83

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

SKY:

1.10

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

SKY:

0.53

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

SKY:

1.26

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

SKY:

11.46%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

SKY:

40.60%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

SKY:

-93.03%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

SKY:

-21.49%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SKY показывает доходность -2.94%, а JEPI немного ниже – -2.96%.

SKY

С начала года

-2.94%

1 месяц

-12.63%

6 месяцев

-3.95%

1 год

13.27%

5 лет

38.88%

10 лет

38.11%

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKY и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SKY
Ранг риск-скорректированной доходности SKY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKY c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyline Champion Corporation (SKY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SKY, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SKY: 0.35
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино SKY, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SKY: 0.83
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега SKY, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SKY: 1.10
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара SKY, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SKY: 0.53
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина SKY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SKY: 1.26
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа SKY на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKY и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.41
SKY
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKY и JEPI

SKY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%.

TTM2024202320222021202020192018
SKY
Skyline Champion Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.25%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKY и JEPI

Максимальная просадка SKY за все время составила -93.03%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKY и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.49%
-7.02%
SKY
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности SKY и JEPI

Skyline Champion Corporation (SKY) имеет более высокую волатильность в 15.51% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что SKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.51%
11.06%
SKY
JEPI