PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKWD с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKWD с EWY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKWD (Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock) is a stock, while EWY (iShares MSCI South Korea ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Over the past 3 years, SKWD returned 23.90%/yr vs 49.84%/yr for EWY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SKWD и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKWD показывает доходность -13.85%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 109.80%.

SKWD

1 день
3.04%
1 месяц
0.23%
С начала года
-13.85%
6 месяцев
-7.34%
1 год
-30.62%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

EWY

1 день
-4.22%
1 месяц
17.58%
С начала года
109.80%
6 месяцев
127.01%
1 год
225.96%
3 года*
49.84%
5 лет*
19.28%
10 лет*
16.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKWD и EWY

2026 (YTD)202520242023
SKWD
Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock		-13.85%1.13%49.17%77.38%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		109.80%95.33%-20.48%7.72%

Correlation

The correlation between SKWD and EWY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2023 г.

0.04

The correlation between SKWD and EWY shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с SKWD:
SKWD с PLMRSKWD с HCISKWD с NTSXSKWD с COSTSKWD с PGRSKWD с MSFTSKWD с SPY
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH

Доходность на риск

SKWD vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKWD
Ранг доходности на риск SKWD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKWD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKWD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKWD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKWD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKWD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKWD c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKWDEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
5.38

-6.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
4.95

-6.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.69

-0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

9.86

-10.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

36.63

-37.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKWD vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKWD на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 5.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKWD и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKWDEWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

5.38

-6.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.33

+0.50

Просадки

Сравнение просадок SKWD и EWY

Максимальная просадка SKWD за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKWD и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKWDEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-74.14%

+37.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.46%

-23.08%

-11.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.52%

-27.36%

-9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.26%

-5.87%

-26.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-20.12%

+9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.84%

6.20%

+18.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SKWD и EWY

Текущая волатильность для Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) составляет 10.45%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.44%. Это указывает на то, что SKWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKWDEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

20.44%

-9.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.97%

37.73%

-12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.90%

42.37%

-8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.93%

28.89%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

27.40%

+6.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKWD и EWY

SKWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.00%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
SKWD
Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKWD and EWY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (20.44%) compared to SKWD (10.45%). In terms of maximum drawdown, SKWD dropped -36.52% vs EWY's -74.14%.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (5.38 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKWD и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор