Сравнение SKWD с BIB
SKWD (Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock) is a stock, while BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (200%). Over the past 3 years, SKWD returned 23.90%/yr vs 16.12%/yr for BIB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKWD и BIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKWD показывает доходность -13.85%, что значительно ниже, чем у BIB с доходностью 4.15%.
SKWD
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -13.85%
- 6 месяцев
- -7.34%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- 23.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIB
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 85.17%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 5.85%
Сравнение доходности по годам SKWD и BIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SKWD Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock | -13.85% | 1.13% | 49.17% | 77.38% |
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 4.15% | 59.21% | -9.84% | -7.84% |
Correlation
The correlation between SKWD and BIB is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2023 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKWD vs. BIB — Ранг доходности на риск
SKWD
BIB
Сравнение SKWD c BIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKWD | BIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.32 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 5.06 | -5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 16.05 | -17.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKWD | BIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 2.15 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.34 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок SKWD и BIB
Максимальная просадка SKWD за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки BIB в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKWD и BIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKWD | BIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -67.24% | +30.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.46% | -16.92% | -17.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.52% | -45.30% | +8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.26% | -23.43% | -8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -32.74% | +21.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.84% | 5.32% | +19.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKWD и BIB
Текущая волатильность для Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) составляет 10.45%, в то время как у ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что SKWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKWD | BIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 14.70% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.97% | 30.88% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.90% | 39.80% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.93% | 43.59% | -9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.93% | 46.51% | -12.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKWD и BIB
SKWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.59% | 0.77% | 1.69% | 0.07% | 0.03% |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKWD and BIB have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIB has higher volatility (14.70%) compared to SKWD (10.45%). In terms of maximum drawdown, SKWD dropped -36.52% vs BIB's -67.24%.
BIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKWD и BIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор