PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SKRE и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -36.29%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью 6.15%.


SKRE

1 день
-5.25%
1 месяц
-14.79%
6 месяцев
-29.24%
С начала года
-36.29%
1 год
-46.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PSMD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
5.33%
С начала года
6.15%
1 год
12.77%
3 года*
11.91%
5 лет*
9.23%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и PSMD


2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
-36.29%-31.29%-44.47%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
6.15%11.45%13.53%

Correlation

The correlation between SKRE and PSMD is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

-0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Доходность на риск

SKRE vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 00
Ранг коэф-та Мартина

PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SKREPSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.46

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.90

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

15.03

-16.64

SKRE vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа PSMD равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKRE и PSMD

Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и PSMD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SKREPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.33%

-11.96%

-67.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.44%

-4.42%

-47.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.33%

-0.17%

-79.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.53%

-1.63%

-46.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.81%

0.85%

+27.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и PSMD

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SKREPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.56%

1.60%

+9.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.58%

4.88%

+27.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

5.74%

+40.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.12%

8.64%

+46.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.12%

8.43%

+46.69%

Сравнение комиссий SKRE и PSMD

И SKRE, и PSMD имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и PSMD

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.40%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SKRE and PSMD have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (11.56%) compared to PSMD (1.60%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.33% vs PSMD's -11.96%.

On 1-year performance, PSMD leads with 12.77% vs -46.37% for SKRE. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSMD has performed better with a 12.77% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKRE and PSMD have the same expense ratio: 0.75% per year.

SKRE has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for PSMD.

SKRE is categorized as Inverse Equities, while PSMD is Defined Outcome. They also come from different issuers: Tuttle and Pacer.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и PSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор