PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKRE с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKRE с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

SKRE и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKRE - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SKRE и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKRE и PSMD

2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-7.39%-31.29%-44.51%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%13.70%

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

SKRE

1 день
-1.91%
1 месяц
4.55%
С начала года
-7.39%
6 месяцев
-16.99%
1 год
-42.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с FTAGSKRE с FTIFSKRE с BLCRSKRE с SPXM
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий SKRE и PSMD

И SKRE, и PSMD имеют комиссию равную 0.75%.

SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Доходность на риск

SKRE vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 44
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKREPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

1.10

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

1.69

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.29

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.52

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

8.55

-9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKRE vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа PSMD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKREPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.10

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

1.03

-1.69

Корреляция

Корреляция между SKRE и PSMD составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и PSMD

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.28%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок SKRE и PSMD

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

SKREPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-11.96%

-63.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.10%

-7.51%

-55.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.96%

-2.70%

-67.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.30%

-1.71%

-43.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.08%

1.33%

+43.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и PSMD

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKREPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

3.09%

+7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.70%

4.40%

+31.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.35%

10.09%

+47.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.75%

8.60%

+48.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.75%

8.56%

+48.19%