PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с FMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMD с FMAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY).

PSMD и FMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. FMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Фонд был запущен 15 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMD и FMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMD и FMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		-0.64%12.69%14.45%17.83%-8.08%11.00%0.31%

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у FMAY с доходностью -0.64%.

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—

FMAY

1 день
0.59%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.57%
1 год
14.82%
3 года*
12.98%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE
Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с SPYFMAY с BUFRFMAY с FTIFFMAY с BDGSFMAY с FDLFMAY с AIRRFMAY с USPX

Сравнение комиссий PSMD и FMAY

PSMD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FMAY в 0.85%.

FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Доходность на риск

PSMD vs. FMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c FMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMDFMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.95

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.69

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

9.82

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMD vs. FMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAY равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и FMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMDFMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.27

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.81

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.93

+0.10

Корреляция

Корреляция между PSMD и FMAY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и FMAY

Ни PSMD, ни FMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMD и FMAY

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и FMAY.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMDFMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-13.60%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-8.88%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-13.60%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-1.77%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-2.06%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.53%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и FMAY

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 3.09%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMDFMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.53%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

4.84%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

11.68%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

10.56%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

10.26%

-1.70%