PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSMD с FMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMD с FMAY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) and FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds. PSMD is actively managed, while FMAY is passively managed. Over the past 5 years, PSMD returned 9.34%/yr vs 9.26%/yr for FMAY. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. PSMD charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for FMAY.

Доходность

Сравнение доходности PSMD и FMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSMD показывает доходность 7.44%, а FMAY немного ниже – 7.36%.

PSMD

1 день
0.05%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
6.90%
С начала года
7.44%
1 год
13.65%
3 года*
12.42%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
Всё время*
9.85%

FMAY

1 день
-0.02%
1 месяц
1.73%
6 месяцев
6.90%
С начала года
7.36%
1 год
13.45%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.26%
10 лет*
—
Всё время*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FMAY

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May
$1.26M$1.28M$5.14M

PSMD

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
$12.62K$12.44K$36.49K

Сравнение доходности по годам PSMD и FMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		7.44%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.55%
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		7.36%12.69%14.45%17.83%-8.08%11.00%0.50%

Correlation

The correlation between PSMD and FMAY is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.88

The correlation between PSMD and FMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSMD и FMAY

Секторы
PSMD
FMAY

Технологии

38.5%
37.9%

Финансовые услуги

11.6%
11.7%

Коммуникационные услуги

9.9%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.6%

Здравоохранение

8.9%
9.1%

Промышленность

8.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.6%

Энергетика

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

PSMD
38.5%
FMAY
37.9%

Финансовые услуги

PSMD
11.6%
FMAY
11.7%

Коммуникационные услуги

PSMD
9.9%
FMAY
10.0%

Потребительский циклический сектор

PSMD
9.5%
FMAY
9.6%

Здравоохранение

PSMD
8.9%
FMAY
9.1%

Промышленность

PSMD
8.4%
FMAY
8.4%

Потребительский защитный сектор

PSMD
4.5%
FMAY
4.6%

Энергетика

PSMD
3.0%
FMAY
3.0%

Коммунальные услуги

PSMD
2.2%
FMAY
2.3%

Недвижимость

PSMD
1.8%
FMAY
1.9%

Сырьевые материалы

PSMD
1.7%
FMAY
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FTAGPSMD с UJUNPSMD с ABIGPSMD с WMTPSMD с ADPVPSMD с QQQPSMD с DUBS
Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с BUFRFMAY с SPYFMAY с USPXFMAY с FTIFFMAY с FTAGFMAY с SCHXFMAY с ABIG

Доходность на риск

PSMD vs. FMAY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PSMD c FMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSMDFMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.97

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.83

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.20

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.06

15.96

+0.10

PSMD vs. FMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAY равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и FMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSMD и FMAY

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и FMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMDFMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-13.60%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-4.22%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.70%

-13.12%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-13.60%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-1.98%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.84%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и FMAY

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 1.54%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMDFMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

2.65%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

5.97%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.77%

6.88%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.66%

10.70%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.41%

10.14%

-1.73%

Сравнение комиссий PSMD и FMAY

PSMD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и FMAY

Ни PSMD, ни FMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Часто задаваемые вопросы

PSMD and FMAY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMAY has higher volatility (2.65%) compared to PSMD (1.54%). In terms of maximum drawdown, PSMD dropped -11.96% vs FMAY's -13.60%.

On 5-year performance, PSMD leads with 9.34% vs 9.26% for FMAY. On fees, PSMD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSMD has performed better with a 9.34% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FMAY.

PSMD and FMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PSMD and 0.85% for FMAY.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMD и FMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор