PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKRE с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKRE с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

SKRE и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKRE - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SKRE и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKRE и PSCX

2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-7.39%-31.29%-44.51%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%14.33%

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

SKRE

1 день
-1.91%
1 месяц
4.55%
С начала года
-7.39%
6 месяцев
-16.99%
1 год
-42.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с FTAGSKRE с FTIFSKRE с BLCRSKRE с SPXM
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с MGC

Сравнение комиссий SKRE и PSCX

И SKRE, и PSCX имеют комиссию равную 0.75%.

SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Доходность на риск

SKRE vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 44
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKREPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

1.38

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

2.06

-3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.33

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.00

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

10.18

-11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKRE vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKREPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.38

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

1.11

-1.77

Корреляция

Корреляция между SKRE и PSCX составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и PSCX

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.28%0.26%3.16%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKRE и PSCX

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SKREPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-10.20%

-65.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.10%

-6.15%

-56.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.96%

-2.58%

-67.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.30%

-1.92%

-43.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.08%

1.21%

+43.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и PSCX

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKREPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

2.82%

+8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.70%

4.31%

+31.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.35%

8.83%

+48.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.75%

7.06%

+49.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.75%

7.02%

+49.73%