Сравнение SKRE с PSCX
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both exchange-traded funds - SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while PSCX is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer. SKRE is passively managed, while PSCX is actively managed. Over the past year, SKRE returned -46.37% vs 12.93% for PSCX. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и PSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -36.29%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью 5.74%.
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 5.01%
- С начала года
- 5.74%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 5.74% | 12.08% | 14.11% |
Correlation
The correlation between SKRE and PSCX is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. PSCX — Ранг доходности на риск
SKRE
PSCX
Сравнение SKRE c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | PSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.46 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.09 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 15.42 | -17.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и PSCX
Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и PSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -10.20% | -69.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.44% | -4.20% | -47.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.33% | -0.18% | -79.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.53% | -1.83% | -46.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.81% | 0.84% | +27.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и PSCX
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 1.51% | +10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.58% | 4.60% | +27.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 5.62% | +40.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.12% | 7.12% | +48.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.12% | 6.94% | +48.18% |
Сравнение комиссий SKRE и PSCX
И SKRE, и PSCX имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и PSCX
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and PSCX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.56%) compared to PSCX (1.51%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.33% vs PSCX's -10.20%.
On 1-year performance, PSCX leads with 12.93% vs -46.37% for SKRE. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSCX has performed better with a 12.93% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE and PSCX have the same expense ratio: 0.75% per year.
SKRE has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for PSCX.
SKRE is categorized as Inverse Equities, while PSCX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Tuttle and Pacer.
PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и PSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор