Сравнение SKRE с PSCX
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SKRE is passively managed, while PSCX is actively managed. Over the past year, SKRE returned -48.72% vs 13.29% for PSCX. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и PSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -30.58%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью 4.43%.
SKRE
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -13.45%
- С начала года
- -30.58%
- 6 месяцев
- -26.47%
- 1 год
- -48.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -30.58% | -31.29% | -44.47% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 4.43% | 12.08% | 14.11% |
Correlation
The correlation between SKRE and PSCX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. PSCX — Ранг доходности на риск
SKRE
PSCX
Сравнение SKRE c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | PSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.48 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | 3.17 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | 15.89 | -17.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и PSCX
Максимальная просадка SKRE за все время составила -77.48%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и PSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.48% | -10.20% | -67.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -4.20% | -42.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -0.78% | -76.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -1.85% | -46.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.67% | 0.84% | +27.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и PSCX
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 1.78% | +10.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 4.52% | +27.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 5.59% | +41.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.39% | 7.11% | +48.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.39% | 6.96% | +48.43% |
Сравнение комиссий SKRE и PSCX
И SKRE, и PSCX имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и PSCX
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.37% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and PSCX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (12.48%) compared to PSCX (1.78%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -77.48% vs PSCX's -10.20%.
On 1-year performance, PSCX leads with 13.29% vs -48.72% for SKRE. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSCX has performed better with a 13.29% return vs -48.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE and PSCX have the same expense ratio: 0.75% per year.
SKRE has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for PSCX.
They also come from different issuers: Tuttle and Pacer.
PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и PSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор