PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSCX с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCX с FTAG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) and FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) are both exchange-traded funds - PSCX is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while FTAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Indxx Global Agriculture Index. PSCX is actively managed, while FTAG is passively managed. Over the past 5 years, PSCX returned 8.56%/yr vs 2.27%/yr for FTAG. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PSCX charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for FTAG.

Доходность

Сравнение доходности PSCX и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCX показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.98%.

PSCX

1 день
0.01%
1 месяц
1.34%
6 месяцев
6.70%
С начала года
6.99%
1 год
13.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—
Всё время*
8.81%

FTAG

1 день
0.25%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
0.32%
С начала года
12.98%
1 год
13.44%
3 года*
3.62%
5 лет*
2.27%
10 лет*
5.54%
Всё время*
-8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FTAG

First Trust Indxx Global Agriculture ETF
$107.14K$72.31K$184.31K

PSCX

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
$30.03K$18.18K$35.40K

Сравнение доходности по годам PSCX и FTAG

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		6.99%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.43%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		12.98%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%1.72%

Correlation

The correlation between PSCX and FTAG is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.29

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.42

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.49

Over the past year, the correlation between PSCX and FTAG has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSCX и FTAG

Секторы
PSCX
FTAG

Технологии

38.5%

-

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

9.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%
4.5%

Здравоохранение

8.9%
10.0%

Промышленность

8.4%
25.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.6%

Энергетика

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
52.5%

Технологии

PSCX
38.5%
FTAG

-

Финансовые услуги

PSCX
11.6%
FTAG

-

Коммуникационные услуги

PSCX
9.9%
FTAG

-

Потребительский циклический сектор

PSCX
9.5%
FTAG
4.5%

Здравоохранение

PSCX
8.9%
FTAG
10.0%

Промышленность

PSCX
8.4%
FTAG
25.4%

Потребительский защитный сектор

PSCX
4.5%
FTAG
7.6%

Энергетика

PSCX
3.0%
FTAG

-

Коммунальные услуги

PSCX
2.2%
FTAG

-

Недвижимость

PSCX
1.8%
FTAG

-

Сырьевые материалы

PSCX
1.7%
FTAG
52.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с VTIPSCX с OALCPSCX с QUALPSCX с MPLYPSCX с QQQPSCX с CNAV
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с MOOFTAG с TAGSFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с FTIFFTAG с PSMDFTAG с DJUN

Доходность на риск

PSCX vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PSCX c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCXFTAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
0.95

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
1.44

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.17

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

1.41

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

3.10

+13.25

PSCX vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа FTAG равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCX и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCX и FTAG

Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и FTAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCXFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.20%

-90.89%

+80.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-9.56%

+5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

-20.74%

+11.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

-32.77%

+22.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-78.15%

+78.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-71.30%

+69.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

4.35%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCX и FTAG

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) составляет 1.60%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что PSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCXFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

3.63%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

11.16%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.66%

14.29%

-8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

17.42%

-10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

19.45%

-12.51%

Сравнение комиссий PSCX и FTAG

PSCX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCX и FTAG

PSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.29%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCX and FTAG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTAG has higher volatility (3.63%) compared to PSCX (1.60%). In terms of maximum drawdown, PSCX dropped -10.20% vs FTAG's -90.89%.

On 5-year performance, PSCX leads with 8.56% vs 2.27% for FTAG. On fees, FTAG is cheaper at 0.70% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSCX has performed better with a 8.56% return vs 2.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTAG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

FTAG has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for PSCX.

PSCX is categorized as Defined Outcome, while FTAG is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PSCX and 0.70% for FTAG.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCX и FTAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор