PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCX с OALC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCX с OALC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) and OALC (OneAscent Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PSCX returned 12.85%/yr vs 23.85%/yr for OALC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PSCX charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for OALC.

Доходность

Сравнение доходности PSCX и OALC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и OneAscent Large Cap Core ETF (OALC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCX показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у OALC с доходностью 15.60%.

PSCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.98%
1 год
15.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

OALC

1 день
-0.63%
1 месяц
6.75%
С начала года
15.60%
6 месяцев
16.26%
1 год
32.95%
3 года*
23.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCX и OALC

2026 (YTD)20252024202320222021
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.11%12.08%13.27%16.57%-7.35%1.40%
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		15.60%20.36%19.64%22.03%-18.08%-0.54%

Correlation

The correlation between PSCX and OALC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.86

The correlation between PSCX and OALC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCX и OALC

Секторы
PSCX
OALC

Технологии

33.2%
37.8%

Финансовые услуги

12.5%
14.7%

Коммуникационные услуги

10.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.1%

Здравоохранение

9.6%
6.4%

Промышленность

8.4%
7.6%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.3%

Энергетика

4.2%
2.5%

Коммунальные услуги

2.6%
3.0%

Недвижимость

2.0%
1.0%

Сырьевые материалы

1.9%
1.3%

Технологии

PSCX
33.2%
OALC
37.8%

Финансовые услуги

PSCX
12.5%
OALC
14.7%

Коммуникационные услуги

PSCX
10.3%
OALC
8.4%

Потребительский циклический сектор

PSCX
10.0%
OALC
11.1%

Здравоохранение

PSCX
9.6%
OALC
6.4%

Промышленность

PSCX
8.4%
OALC
7.6%

Потребительский защитный сектор

PSCX
5.4%
OALC
5.3%

Энергетика

PSCX
4.2%
OALC
2.5%

Коммунальные услуги

PSCX
2.6%
OALC
3.0%

Недвижимость

PSCX
2.0%
OALC
1.0%

Сырьевые материалы

PSCX
1.9%
OALC
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

OneAscent Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с VTIPSCX с QDPL
Часто сравнивают с OALC:
OALC с FTGSOALC с BDGSOALC с OAEMOALC с OACPOALC с OAIMOALC с BLCROALC с FTAG

Доходность на риск

PSCX vs. OALC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
OALC
Ранг доходности на риск OALC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OALC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OALC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OALC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OALC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OALC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCX c OALC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и OneAscent Large Cap Core ETF (OALC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCXOALCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.56

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
3.49

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.45

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.93

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.94

18.19

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCX vs. OALC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCX на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OALC равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCX и OALC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCXOALCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.56

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.68

+0.59

Просадки

Сравнение просадок PSCX и OALC

Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки OALC в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и OALC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCXOALCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.20%

-26.82%

+16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-8.42%

+4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

-17.64%

+8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.63%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-7.04%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.82%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCX и OALC

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) составляет 0.89%, в то время как у OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что PSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OALC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCXOALCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

3.42%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

9.95%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

12.94%

-7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

17.28%

-10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

17.28%

-10.32%

Сравнение комиссий PSCX и OALC

PSCX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OALC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCX и OALC

PSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OALC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		0.53%0.61%0.70%0.40%0.40%0.06%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCX and OALC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OALC has higher volatility (3.42%) compared to PSCX (0.89%). In terms of maximum drawdown, PSCX dropped -10.20% vs OALC's -26.82%.

On 3-year performance, OALC leads with 23.85% vs 12.85% for PSCX. On fees, OALC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OALC has performed better with a 23.85% return vs 12.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OALC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

OALC has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: Pacer and Oneascent. Their fees differ too: 0.75% for PSCX and 0.49% for OALC.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCX и OALC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор