PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCX с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCX с QDPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL).

PSCX и QDPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCX и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCX и QDPL

2026 (YTD)20252024202320222021
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%3.25%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		-3.59%16.52%22.83%23.66%-16.25%8.32%

Доходность по периодам

С начала года, PSCX показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у QDPL с доходностью -3.59%.

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—

QDPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-1.44%
1 год
16.17%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с MGCPSCX с FTAGPSCX с SPY
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с VOOQDPL с DIVOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Сравнение комиссий PSCX и QDPL

PSCX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QDPL в 0.60%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Доходность на риск

PSCX vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCX c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCXQDPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.90

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.39

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.37

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

6.55

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCX vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа QDPL равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCX и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCXQDPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.90

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.64

+0.47

Корреляция

Корреляция между PSCX и QDPL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCX и QDPL

PSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%.

TTM20252024202320222021
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.10%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%

Просадки

Сравнение просадок PSCX и QDPL

Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и QDPL.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCXQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.20%

-22.59%

+12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-11.94%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-5.40%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-5.30%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

2.50%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCX и QDPL

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) составляет 2.82%, в то время как у Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCXQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

5.36%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

9.41%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

18.01%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

15.11%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

15.11%

-8.09%