PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCX с CALF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCX с CALF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).

PSCX и CALF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCX и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCX и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.42%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, PSCX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 1.42%.

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—

CALF

1 день
0.13%
1 месяц
-2.20%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.91%
1 год
20.81%
3 года*
7.00%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с MGCPSCX с SPY
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Сравнение комиссий PSCX и CALF

PSCX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

PSCX vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCX c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCXCALFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.92

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.43

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.31

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

5.99

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCX vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа CALF равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCX и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCXCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.92

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.14

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.32

+0.79

Корреляция

Корреляция между PSCX и CALF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCX и CALF

PSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

TTM202520242023202220212020201920182017
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.43%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%

Просадки

Сравнение просадок PSCX и CALF

Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и CALF.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCXCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.20%

-47.58%

+37.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-16.47%

+10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

-34.22%

+24.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-6.28%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-10.91%

+8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

3.60%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCX и CALF

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) составляет 2.82%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что PSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCXCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

4.22%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

11.13%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

22.66%

-13.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

23.68%

-16.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

26.18%

-19.16%