PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCX с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - PSCX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. PSCX is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 5 years, PSCX returned 8.46%/yr vs 17.97%/yr for QQQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PSCX charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности PSCX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCX показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

PSCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.98%
1 год
15.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.11%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%1.80%

Correlation

The correlation between PSCX and QQQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.84

The correlation between PSCX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCX и QQQ

Секторы
PSCX
QQQ

Технологии

33.2%
53.8%

Финансовые услуги

12.5%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.3%

Здравоохранение

9.6%
4.2%

Промышленность

8.4%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
7.7%

Энергетика

4.2%
0.6%

Коммунальные услуги

2.6%
1.4%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.1%

Технологии

PSCX
33.2%
QQQ
53.8%

Финансовые услуги

PSCX
12.5%
QQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

PSCX
10.3%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

PSCX
10.0%
QQQ
12.3%

Здравоохранение

PSCX
9.6%
QQQ
4.2%

Промышленность

PSCX
8.4%
QQQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

PSCX
5.4%
QQQ
7.7%

Энергетика

PSCX
4.2%
QQQ
0.6%

Коммунальные услуги

PSCX
2.6%
QQQ
1.4%

Недвижимость

PSCX
2.0%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

PSCX
1.9%
QQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с MPLYPSCX с VTIPSCX с QDPL
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

PSCX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.64

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
3.45

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.45

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.51

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.94

13.49

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCX на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.64

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.81

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.41

+0.86

Просадки

Сравнение просадок PSCX и QQQ

Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.20%

-82.97%

+72.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-11.96%

+7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

-22.77%

+13.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

-35.12%

+24.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.26%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-32.79%

+30.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

3.11%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCX и QQQ

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) составляет 0.89%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что PSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

4.49%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

12.10%

-7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

15.94%

-10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

22.38%

-15.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

22.29%

-15.33%

Сравнение комиссий PSCX и QQQ

PSCX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCX и QQQ

PSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

PSCX and QQQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to PSCX (0.89%). In terms of maximum drawdown, PSCX dropped -10.20% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.97% vs 8.46% for PSCX. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.97% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for PSCX.

PSCX is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for PSCX and 0.18% for QQQ.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор