PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKRE с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKRE с MOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while MOO tracks the MVIS Global Agribusiness Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -44.62% vs 12.97% for MOO. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности SKRE и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 10.23%.

SKRE

1 день
-5.79%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
-20.59%
1 год
-44.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOO

1 день
0.12%
1 месяц
-5.11%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.91%
1 год
12.97%
3 года*
3.34%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и MOO

2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-19.46%-31.29%-44.51%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.23%15.61%-11.58%

Correlation

The correlation between SKRE and MOO is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

-0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с BLCRSKRE с FTAGSKRE с SCHXSKRE с FTIF
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

SKRE vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 22
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKREMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
0.94

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
1.42

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.17

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.54

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

3.82

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKRE vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа MOO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKREMOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

0.94

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.22

-0.92

Просадки

Сравнение просадок SKRE и MOO

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKREMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-69.53%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.06%

-8.45%

-40.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.87%

-17.40%

-56.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.31%

-16.97%

-30.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.79%

3.40%

+29.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и MOO

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с VanEck Agribusiness ETF (MOO) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKREMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

3.87%

+9.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.12%

10.57%

+21.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.16%

13.87%

+33.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.81%

17.11%

+38.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.81%

18.19%

+37.62%

Сравнение комиссий SKRE и MOO

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MOO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и MOO

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности MOO в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.32%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKRE and MOO have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (13.51%) compared to MOO (3.87%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs MOO's -69.53%.

On 1-year performance, MOO leads with 12.97% vs -44.62% for SKRE. On fees, MOO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, MOO has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MOO has performed better with a 12.97% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.

MOO has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.32% for SKRE.

SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index. They also come from different issuers: Tuttle and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.55% for MOO.

MOO currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор