Сравнение SKRE с IUS
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -44.62% vs 34.28% for IUS. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и IUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 16.26%.
SKRE
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -19.46%
- 6 месяцев
- -20.59%
- 1 год
- -44.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUS
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 16.26%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и IUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -19.46% | -31.29% | -44.51% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 16.26% | 16.94% | 17.99% |
Correlation
The correlation between SKRE and IUS is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г. | -0.61 |
The correlation between SKRE and IUS has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. IUS — Ранг доходности на риск
SKRE
IUS
Сравнение SKRE c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKRE | IUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.61 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 5.60 | -6.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 23.98 | -25.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKRE | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 3.36 | -4.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.86 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок SKRE и IUS
Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -34.67% | -40.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -6.15% | -42.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.87% | 0.00% | -73.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.31% | -3.86% | -43.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.79% | 1.43% | +31.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и IUS
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 2.39% | +11.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.12% | 7.42% | +24.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.16% | 10.26% | +36.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.81% | 15.00% | +40.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.81% | 18.04% | +37.77% |
Сравнение комиссий SKRE и IUS
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и IUS
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности IUS в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.28% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.32% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and IUS have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (13.51%) compared to IUS (2.39%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs IUS's -34.67%.
On 1-year performance, IUS leads with 34.28% vs -44.62% for SKRE. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IUS has performed better with a 34.28% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.32% for SKRE.
SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: Tuttle and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.19% for IUS.
IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор