Сравнение SKRE с IUS
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -48.72% vs 30.16% for IUS. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и IUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -30.58%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 14.31%.
SKRE
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -13.45%
- С начала года
- -30.58%
- 6 месяцев
- -26.47%
- 1 год
- -48.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 14.31%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и IUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -30.58% | -31.29% | -44.47% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 14.31% | 16.94% | 17.30% |
Correlation
The correlation between SKRE and IUS is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.60 |
The correlation between SKRE and IUS has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. IUS — Ранг доходности на риск
SKRE
IUS
Сравнение SKRE c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | IUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.52 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | 4.93 | -5.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | 20.40 | -22.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и IUS
Максимальная просадка SKRE за все время составила -77.48%, что больше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.48% | -34.67% | -42.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -6.15% | -40.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -1.86% | -75.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -3.84% | -44.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.67% | 1.48% | +27.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и IUS
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 3.74% | +8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 8.02% | +24.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 10.67% | +35.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.39% | 15.03% | +40.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.39% | 18.01% | +37.38% |
Сравнение комиссий SKRE и IUS
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и IUS
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности IUS в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.30% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.37% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and IUS have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (12.48%) compared to IUS (3.74%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -77.48% vs IUS's -34.67%.
On 1-year performance, IUS leads with 30.16% vs -48.72% for SKRE. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IUS has performed better with a 30.16% return vs -48.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
IUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.37% for SKRE.
SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: Tuttle and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.19% for IUS.
IUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор