PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIF с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FTIF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTIF returned 14.08%/yr vs 20.68%/yr for SPY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTIF charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности FTIF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 20.97%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.15%.

FTIF

1 день
-0.96%
1 месяц
-2.83%
С начала года
20.97%
6 месяцев
19.74%
1 год
29.74%
3 года*
14.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTIF и SPY

2026 (YTD)202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		20.97%7.79%0.50%12.31%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%25.22%

Correlation

The correlation between FTIF and SPY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.59

The correlation between FTIF and SPY shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTIF и SPY

Секторы
FTIF
SPY

Энергетика

38.0%
3.1%

Сырьевые материалы

22.0%
1.7%

Промышленность

18.0%
7.8%

Недвижимость

14.0%
1.8%

Потребительский циклический сектор

4.0%
9.9%

Технологии

2.0%
39.0%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Энергетика

FTIF
38.0%
SPY
3.1%

Сырьевые материалы

FTIF
22.0%
SPY
1.7%

Промышленность

FTIF
18.0%
SPY
7.8%

Недвижимость

FTIF
14.0%
SPY
1.8%

Потребительский циклический сектор

FTIF
4.0%
SPY
9.9%

Технологии

FTIF
2.0%
SPY
39.0%

Коммуникационные услуги

FTIF

-

SPY
10.6%

Потребительский защитный сектор

FTIF

-

SPY
4.5%

Финансовые услуги

FTIF

-

SPY
11.1%

Здравоохранение

FTIF

-

SPY
8.3%

Коммунальные услуги

FTIF

-

SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с VTIFTIF с BDGSFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с MTUMFTIF с FXIFX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FTIF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTIFSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.90

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.58

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

2.67

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

11.92

+3.31

FTIF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTIF и SPY

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-55.19%

+27.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-8.88%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-18.76%

-9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-3.17%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-9.04%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.98%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и SPY

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) составляет 4.57%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что FTIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.87%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

9.85%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

12.50%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

17.15%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

17.95%

+0.97%

Сравнение комиссий FTIF и SPY

FTIF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и SPY

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.15%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FTIF and SPY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.87%) compared to FTIF (4.57%). In terms of maximum drawdown, FTIF dropped -27.83% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 20.68% vs 14.08% for FTIF. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 20.68% return vs 14.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

FTIF has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 1.03% for SPY.

FTIF is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for FTIF and 0.09% for SPY.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIF и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор