Сравнение FTIF с FXIFX
FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and FXIFX (Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class) are both funds - FTIF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross, while FXIFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, FTIF returned 16.19%/yr vs 13.74%/yr for FXIFX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTIF charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for FXIFX.
Доходность
Сравнение доходности FTIF и FXIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTIF показывает доходность 25.81%, что значительно выше, чем у FXIFX с доходностью 8.03%.
FTIF
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 25.81%
- 6 месяцев
- 24.44%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXIFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение доходности по годам FTIF и FXIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 25.81% | 7.79% | 0.50% | 12.52% |
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 8.03% | 15.89% | 9.50% | 12.17% |
Correlation
The correlation between FTIF and FXIFX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between FTIF and FXIFX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTIF vs. FXIFX — Ранг доходности на риск
FTIF
FXIFX
Сравнение FTIF c FXIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTIF | FXIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.47 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.79 | 3.07 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.14 | 13.50 | +6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTIF | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 2.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FTIF и FXIFX
Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки FXIFX в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и FXIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTIF | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.83% | -23.90% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.46% | -6.42% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.83% | -9.41% | -18.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | 0.00% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -3.61% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.46% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTIF и FXIFX
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что FTIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTIF | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 2.66% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 6.49% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 7.94% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 10.34% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 11.24% | +7.72% |
Сравнение комиссий FTIF и FXIFX
FTIF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FXIFX в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTIF и FXIFX
Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности FXIFX в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.11% | 1.45% | 2.88% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 3.03% | 3.34% | 2.67% | 2.26% | 2.69% | 2.13% | 2.40% | 16.73% | 2.13% | 1.84% | 1.94% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
FTIF and FXIFX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTIF has higher volatility (4.05%) compared to FXIFX (2.66%). In terms of maximum drawdown, FTIF dropped -27.83% vs FXIFX's -23.90%.
FXIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTIF и FXIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор