PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIF с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIF с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FTIF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTIF returned 16.19%/yr vs 28.78%/yr for QQQ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FTIF charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FTIF и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 25.81%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

FTIF

1 день
0.65%
1 месяц
0.40%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.44%
1 год
36.91%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTIF и QQQ

2026 (YTD)202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		25.81%7.79%0.50%12.52%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%38.67%

Correlation

The correlation between FTIF and QQQ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов FTIF и QQQ

Секторы
FTIF
QQQ

Энергетика

44.1%
0.6%

Сырьевые материалы

20.1%
1.1%

Промышленность

16.5%
2.8%

Недвижимость

12.1%
0.1%

Технологии

4.1%
53.8%

Потребительский циклический сектор

3.2%
12.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Энергетика

FTIF
44.1%
QQQ
0.6%

Сырьевые материалы

FTIF
20.1%
QQQ
1.1%

Промышленность

FTIF
16.5%
QQQ
2.8%

Недвижимость

FTIF
12.1%
QQQ
0.1%

Технологии

FTIF
4.1%
QQQ
53.8%

Потребительский циклический сектор

FTIF
3.2%
QQQ
12.3%

Коммуникационные услуги

FTIF

-

QQQ
15.8%

Потребительский защитный сектор

FTIF

-

QQQ
7.7%

Финансовые услуги

FTIF

-

QQQ
0.2%

Здравоохранение

FTIF

-

QQQ
4.2%

Коммунальные услуги

FTIF

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с MTUM
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

FTIF vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIFQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.64

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.45

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

3.51

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

13.49

+6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIF vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIFQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.41

+0.34

Просадки

Сравнение просадок FTIF и QQQ

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIFQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-82.97%

+55.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-11.96%

+6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-22.77%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.26%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-32.79%

+26.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.11%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и QQQ

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) составляет 4.05%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что FTIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIFQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.49%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

12.10%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

15.94%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

22.38%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

22.29%

-3.33%

Сравнение комиссий FTIF и QQQ

FTIF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и QQQ

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FTIF and QQQ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to FTIF (4.05%). In terms of maximum drawdown, FTIF dropped -27.83% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 28.78% vs 16.19% for FTIF. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 28.78% return vs 16.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.38% for QQQ.

FTIF is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQ is Nasdaq-100. FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for FTIF and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIF и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор