Сравнение FTIF с QDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).
FTIF и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FTIF и QDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTIF и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 19.07% | 7.79% | -5.12% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 19.32% | 16.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FTIF показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью -3.92%.
FTIF
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTIF и QDTE
FTIF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QDTE в 0.95%.
Доходность на риск
FTIF vs. QDTE — Ранг доходности на риск
FTIF
QDTE
Сравнение FTIF c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTIF | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.09 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.46 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.56 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 5.99 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTIF | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.09 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.80 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FTIF и QDTE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTIF и QDTE
Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности QDTE в 51.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.17% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTIF и QDTE
Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и QDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTIF | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.83% | -22.86% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -14.08% | -3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -6.92% | +5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -3.30% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.68% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTIF и QDTE
Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) составляет 3.87%, в то время как у Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что FTIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTIF | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 5.86% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 12.11% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.97% | 19.37% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 18.71% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 18.71% | +0.56% |