PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIF с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIF с QDTE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FTIF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. FTIF is passively managed, while QDTE is actively managed. Over the past year, FTIF returned 28.27% vs 31.05% for QDTE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FTIF charges 0.60%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности FTIF и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 20.08%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью 12.21%.

FTIF

1 день
-0.74%
1 месяц
-3.55%
С начала года
20.08%
6 месяцев
18.84%
1 год
28.27%
3 года*
13.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.53%
С начала года
12.21%
6 месяцев
10.80%
1 год
31.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTIF и QDTE

2026 (YTD)20252024
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		20.08%7.79%-4.12%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.21%19.32%17.13%

Correlation

The correlation between FTIF and QDTE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.44

Сравнение распределения секторов FTIF и QDTE

Секторы
FTIF
QDTE

Энергетика

38.0%

-

Сырьевые материалы

22.0%

-

Промышленность

18.0%

-

Недвижимость

14.0%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%

-

Технологии

2.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

5.4%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FTIF
38.0%
QDTE

-

Сырьевые материалы

FTIF
22.0%
QDTE

-

Промышленность

FTIF
18.0%
QDTE

-

Недвижимость

FTIF
14.0%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

FTIF
4.0%
QDTE

-

Технологии

FTIF
2.0%
QDTE

-

Коммуникационные услуги

FTIF

-

QDTE

-

Потребительский защитный сектор

FTIF

-

QDTE

-

Финансовые услуги

FTIF

-

QDTE
5.4%

Здравоохранение

FTIF

-

QDTE

-

Коммунальные услуги

FTIF

-

QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с VTIFTIF с BDGSFTIF с FTAGFTIF с MTUMFTIF с SPYFTIF с FXIFX
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

FTIF vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTIFQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.88

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.41

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

3.06

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

11.78

+2.52

FTIF vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTIF и QDTE

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIFQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-22.86%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-10.20%

+4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-3.90%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-3.13%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.64%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и QDTE

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) составляет 4.52%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что FTIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIFQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

8.57%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

13.27%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

16.66%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

18.97%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

18.97%

-0.06%

Сравнение комиссий FTIF и QDTE

FTIF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и QDTE

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности QDTE в 44.39%

ПозицияTTM202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.16%1.45%2.88%1.55%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.39%49.49%32.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTIF and QDTE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (8.57%) compared to FTIF (4.52%). In terms of maximum drawdown, FTIF dropped -27.83% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 31.05% vs 28.27% for FTIF. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 31.05% return vs 28.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 44.39%, compared with 1.16% for FTIF.

FTIF is categorized as Large Cap Blend Equities, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.60% for FTIF and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIF и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор