PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIF с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIF с FTAG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from First Trust - FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross while FTAG tracks the Indxx Global Agriculture Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTIF returned 16.19%/yr vs 5.07%/yr for FTAG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTIF charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for FTAG.

Доходность

Сравнение доходности FTIF и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 25.81%, что значительно выше, чем у FTAG с доходностью 10.75%.

FTIF

1 день
0.65%
1 месяц
0.40%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.44%
1 год
36.91%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTAG

1 день
0.23%
1 месяц
-2.29%
С начала года
10.75%
6 месяцев
12.16%
1 год
14.00%
3 года*
5.07%
5 лет*
0.66%
10 лет*
5.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTIF и FTAG

2026 (YTD)202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		25.81%7.79%0.50%12.52%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		10.75%14.82%-6.72%-7.62%

Correlation

The correlation between FTIF and FTAG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г.

0.68

The correlation between FTIF and FTAG shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTIF и FTAG

Секторы
FTIF
FTAG

Энергетика

44.1%

-

Сырьевые материалы

20.1%
55.5%

Промышленность

16.5%
24.1%

Недвижимость

12.1%

-

Технологии

4.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

8.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

7.8%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FTIF
44.1%
FTAG

-

Сырьевые материалы

FTIF
20.1%
FTAG
55.5%

Промышленность

FTIF
16.5%
FTAG
24.1%

Недвижимость

FTIF
12.1%
FTAG

-

Технологии

FTIF
4.1%
FTAG

-

Потребительский циклический сектор

FTIF
3.2%
FTAG
4.2%

Коммуникационные услуги

FTIF

-

FTAG

-

Потребительский защитный сектор

FTIF

-

FTAG
8.4%

Финансовые услуги

FTIF

-

FTAG

-

Здравоохранение

FTIF

-

FTAG
7.8%

Коммунальные услуги

FTIF

-

FTAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с MTUM
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с MOOFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с PSCXFTAG с PSMDFTAG с VTI

Доходность на риск

FTIF vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIFFTAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.01

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
1.52

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.18

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

1.52

+5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

3.75

+16.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIF vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа FTAG равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIFFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.01

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

-0.33

+1.08

Просадки

Сравнение просадок FTIF и FTAG

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и FTAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIFFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-90.89%

+63.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-9.25%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-21.87%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-78.58%

+78.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-71.24%

+65.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.74%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и FTAG

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что FTIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIFFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.47%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

10.53%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

13.93%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

17.38%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

19.66%

-0.70%

Сравнение комиссий FTIF и FTAG

FTIF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и FTAG

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности FTAG в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.37%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTIF and FTAG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (4.05%) compared to FTAG (3.47%). In terms of maximum drawdown, FTIF dropped -27.83% vs FTAG's -90.89%.

On 3-year performance, FTIF leads with 16.19% vs 5.07% for FTAG. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTAG has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTIF has performed better with a 16.19% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for FTAG.

FTAG has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.11% for FTIF.

FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross, while FTAG tracks Indxx Global Agriculture Index. Their fees differ too: 0.60% for FTIF and 0.70% for FTAG.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIF и FTAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор