Сравнение SKRE с FMAY
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while FMAY tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -44.62% vs 15.55% for FMAY. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for FMAY.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и FMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у FMAY с доходностью 5.65%.
SKRE
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -19.46%
- 6 месяцев
- -20.59%
- 1 год
- -44.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMAY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и FMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -19.46% | -31.29% | -44.51% |
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 5.65% | 12.69% | 15.66% |
Correlation
The correlation between SKRE and FMAY is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г. | -0.48 |
The correlation between SKRE and FMAY has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.48 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. FMAY — Ранг доходности на риск
SKRE
FMAY
Сравнение SKRE c FMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKRE | FMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.54 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.70 | -4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 21.75 | -23.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKRE | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 2.59 | -3.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 1.03 | -1.72 |
Просадки
Сравнение просадок SKRE и FMAY
Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и FMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -13.60% | -61.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -4.22% | -44.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.87% | -0.13% | -73.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.31% | -2.01% | -45.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.79% | 0.72% | +32.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и FMAY
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 1.03% | +12.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.12% | 4.59% | +27.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.16% | 6.04% | +41.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.81% | 10.59% | +45.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.81% | 10.14% | +45.67% |
Сравнение комиссий SKRE и FMAY
SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и FMAY
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как FMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.32% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and FMAY have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (13.51%) compared to FMAY (1.03%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs FMAY's -13.60%.
On 1-year performance, FMAY leads with 15.55% vs -44.62% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FMAY has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMAY has performed better with a 15.55% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FMAY.
SKRE has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for FMAY.
SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while FMAY tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. They also come from different issuers: Tuttle and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.85% for FMAY.
FMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и FMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор