PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с EBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SKRE и EBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у EBIT с доходностью 13.93%.


SKRE

1 день
-5.79%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
-20.59%
1 год
-44.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EBIT

1 день
1.64%
1 месяц
0.55%
С начала года
13.93%
6 месяцев
12.68%
1 год
29.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и EBIT


2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
-19.46%-31.29%-42.44%
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF
13.93%6.85%8.29%

Correlation

The correlation between SKRE and EBIT is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

-0.82

The correlation between SKRE and EBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

Доходность на риск

SKRE vs. EBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 22
Ранг коэф-та Мартина

EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c EBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKREEBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.31

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.56

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

10.21

-11.58

SKRE vs. EBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа EBIT равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и EBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKREEBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

1.73

-2.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.74

-1.44

Просадки

Сравнение просадок SKRE и EBIT

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки EBIT в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и EBIT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SKREEBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-26.64%

-48.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.06%

-8.34%

-40.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.87%

0.00%

-73.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.31%

-6.54%

-40.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.79%

2.90%

+29.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и EBIT

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SKREEBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

4.09%

+9.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.12%

10.82%

+21.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.16%

17.13%

+30.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.81%

21.25%

+34.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.81%

21.25%

+34.56%

Сравнение комиссий SKRE и EBIT

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EBIT в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и EBIT

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности EBIT в 1.75%


ПозицияTTM20252024
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF
1.75%2.00%2.40%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.32%0.26%3.16%

Часто задаваемые вопросы


SKRE and EBIT have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (13.51%) compared to EBIT (4.09%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs EBIT's -26.64%.

On 1-year performance, EBIT leads with 29.56% vs -44.62% for SKRE. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EBIT has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EBIT has performed better with a 29.56% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.

EBIT has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.32% for SKRE.

SKRE is categorized as Large Cap Blend Equities, while EBIT is Small Cap Value Equities. SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while EBIT tracks Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index. They also come from different issuers: Tuttle and Harbor. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.29% for EBIT.

EBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и EBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор