Сравнение SKRE с EBIT
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) are both exchange-traded funds - SKRE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while EBIT is a Small Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -44.62% vs 29.56% for EBIT. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for EBIT.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и EBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у EBIT с доходностью 13.93%.
SKRE
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -19.46%
- 6 месяцев
- -20.59%
- 1 год
- -44.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EBIT
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и EBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -19.46% | -31.29% | -42.44% |
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | 13.93% | 6.85% | 8.29% |
Correlation
The correlation between SKRE and EBIT is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between SKRE and EBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. EBIT — Ранг доходности на риск
SKRE
EBIT
Сравнение SKRE c EBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKRE | EBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.31 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.56 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 10.21 | -11.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKRE | EBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 1.73 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.74 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок SKRE и EBIT
Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки EBIT в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и EBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | EBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -26.64% | -48.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -8.34% | -40.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.87% | 0.00% | -73.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.31% | -6.54% | -40.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.79% | 2.90% | +29.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и EBIT
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | EBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 4.09% | +9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.12% | 10.82% | +21.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.16% | 17.13% | +30.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.81% | 21.25% | +34.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.81% | 21.25% | +34.56% |
Сравнение комиссий SKRE и EBIT
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EBIT в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и EBIT
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности EBIT в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | 1.75% | 2.00% | 2.40% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.32% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and EBIT have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (13.51%) compared to EBIT (4.09%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs EBIT's -26.64%.
On 1-year performance, EBIT leads with 29.56% vs -44.62% for SKRE. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EBIT has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EBIT has performed better with a 29.56% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
EBIT has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.32% for SKRE.
SKRE is categorized as Large Cap Blend Equities, while EBIT is Small Cap Value Equities. SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while EBIT tracks Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index. They also come from different issuers: Tuttle and Harbor. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.29% for EBIT.
EBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и EBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор