PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKOR с TDTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKOR с TDTF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKOR (FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund) and TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) are both exchange-traded funds - SKOR is a Corporate Bonds fund tracking the NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index, while TDTF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Both are passively managed. Over the past 10 years, SKOR returned 2.88%/yr vs 2.94%/yr for TDTF. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKOR charges 0.22%/yr vs 0.18%/yr for TDTF.

Доходность

Сравнение доходности SKOR и TDTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKOR показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у TDTF с доходностью 1.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SKOR имеют среднегодовую доходность 2.88%, а акции TDTF немного впереди с 2.94%.

SKOR

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.78%
1 год
5.01%
3 года*
5.94%
5 лет*
1.81%
10 лет*
2.88%

TDTF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.72%
3 года*
4.46%
5 лет*
1.72%
10 лет*
2.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKOR и TDTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		0.45%7.99%4.42%7.64%-9.88%-1.40%8.84%10.69%-1.25%4.38%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.52%7.83%2.40%4.10%-9.73%5.54%9.98%7.99%-0.82%1.93%

Correlation

The correlation between SKOR and TDTF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г.

0.60

The correlation between SKOR and TDTF shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

Часто сравнивают с SKOR:
SKOR с CORPSKOR с IGSBSKOR с ^GSPCSKOR с SPIBSKOR с SPHYSKOR с FBNDSKOR с MMTM
Часто сравнивают с TDTF:
TDTF с JSCPTDTF с TIPTDTF с VABSTDTF с SPYTDTF с SPIBTDTF с JPLDTDTF с VTIP

Доходность на риск

SKOR vs. TDTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKOR
Ранг доходности на риск SKOR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKOR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKOR c TDTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKORTDTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.56

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.38

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.00

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

10.06

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKOR vs. TDTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKOR на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDTF равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKOR и TDTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKORTDTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.56

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.30

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.47

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SKOR и TDTF

Максимальная просадка SKOR за все время составила -15.98%, что больше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и TDTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKORTDTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-12.02%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-1.58%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.11%

-3.79%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.13%

-12.02%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.98%

-12.02%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.57%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-2.91%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.48%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SKOR и TDTF

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что SKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKORTDTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.71%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

1.97%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

3.05%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

5.69%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

5.07%

-0.17%

Сравнение комиссий SKOR и TDTF

SKOR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии TDTF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKOR и TDTF

Дивидендная доходность SKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности TDTF в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		4.66%4.70%4.90%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.71%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%

Часто задаваемые вопросы

SKOR and TDTF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKOR has higher volatility (0.84%) compared to TDTF (0.71%). In terms of maximum drawdown, SKOR dropped -15.98% vs TDTF's -12.02%.

On 10-year performance, TDTF leads with 2.94% vs 2.88% for SKOR. On fees, TDTF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TDTF has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TDTF has performed better with a 2.94% return vs 2.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDTF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for SKOR.

TDTF has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 4.66% for SKOR.

SKOR is categorized as Corporate Bonds, while TDTF is Inflation-Protected Bonds. SKOR tracks NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index, while TDTF tracks iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Their fees differ too: 0.22% for SKOR and 0.18% for TDTF.

SKOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKOR и TDTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор