Сравнение SKOR с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и S&P 500 Index (^GSPC).
SKOR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SKOR и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKOR и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | -0.20% | 7.99% | 4.42% | 7.64% | -9.88% | -1.40% | 8.84% | 10.69% | -1.25% | 4.38% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.95% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SKOR показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции SKOR уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.90% против 12.24% соответственно.
SKOR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.90%
^GSPC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKOR vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
SKOR
^GSPC
Сравнение SKOR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKOR | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.92 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.41 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.41 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 6.61 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKOR | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.92 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.61 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SKOR и ^GSPC составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок SKOR и ^GSPC
Максимальная просадка SKOR за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKOR | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -56.78% | +40.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -12.14% | +9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.13% | -25.43% | +10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.98% | -33.92% | +17.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -5.78% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -10.75% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 2.60% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKOR и ^GSPC
Текущая волатильность для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) составляет 1.35%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что SKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKOR | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 5.37% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 9.55% | -7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 18.33% | -15.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.41% | 16.90% | -12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 18.05% | -13.14% |