PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKOR с IGSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKOR с IGSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB).

SKOR и IGSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKOR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SKOR и IGSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKOR и IGSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		-0.20%7.99%4.42%7.64%-9.88%-1.40%8.84%10.69%-1.25%4.38%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		0.24%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.25%1.27%

Доходность по периодам

С начала года, SKOR показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у IGSB с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции SKOR превзошли акции IGSB по среднегодовой доходности: 2.90% против 2.75% соответственно.

SKOR

1 день
0.08%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.35%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.90%

IGSB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.00%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.47%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SKOR:
SKOR с CORPSKOR с SPHYSKOR с ^GSPCSKOR с FBNDSKOR с SPIBSKOR с GABFSKOR с JEPI
Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с LQDIGSB с SPSBIGSB с IGIBIGSB с SLQDIGSB с FLDRIGSB с AGG

Сравнение комиссий SKOR и IGSB

SKOR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SKOR vs. IGSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKOR
Ранг доходности на риск SKOR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKOR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKOR c IGSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKORIGSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.19

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

3.24

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

3.49

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

14.27

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKOR vs. IGSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKOR на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGSB равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKOR и IGSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKORIGSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.19

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.85

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.80

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.70

-0.08

Корреляция

Корреляция между SKOR и IGSB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKOR и IGSB

Дивидендная доходность SKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности IGSB в 4.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		4.72%4.70%4.90%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.55%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%

Просадки

Сравнение просадок SKOR и IGSB

Максимальная просадка SKOR за все время составила -15.98%, что больше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и IGSB.

Загрузка...

Показатели просадок

SKORIGSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-13.38%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-1.46%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.13%

-9.46%

-5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.98%

-13.38%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.79%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-0.85%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.36%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SKOR и IGSB

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что SKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKORIGSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.97%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

1.32%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

2.29%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

2.91%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

3.46%

+1.45%