PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKOR с IGSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKOR с IGSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKOR (FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund) and IGSB (iShares Short-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - SKOR tracks the NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index while IGSB tracks the ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SKOR returned 2.88%/yr vs 2.75%/yr for IGSB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKOR charges 0.22%/yr vs 0.06%/yr for IGSB.

Доходность

Сравнение доходности SKOR и IGSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKOR показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у IGSB с доходностью 0.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SKOR имеют среднегодовую доходность 2.88%, а акции IGSB немного отстают с 2.75%.

SKOR

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.78%
1 год
5.01%
3 года*
5.94%
5 лет*
1.81%
10 лет*
2.88%

IGSB

1 день
0.08%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.18%
1 год
4.52%
3 года*
5.69%
5 лет*
2.44%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKOR и IGSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		0.45%7.99%4.42%7.64%-9.88%-1.40%8.84%10.69%-1.25%4.38%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		0.79%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.25%1.27%

Correlation

The correlation between SKOR and IGSB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г.

0.73

Over the past year, SKOR and IGSB have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.73, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SKOR:
SKOR с CORPSKOR с ^GSPCSKOR с SPIBSKOR с SPHYSKOR с MMTMSKOR с FBNDSKOR с GABF
Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с LQDIGSB с SPSBIGSB с IGIBIGSB с SLQDIGSB с FLDRIGSB с AGG

Доходность на риск

SKOR vs. IGSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKOR
Ранг доходности на риск SKOR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKOR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKOR c IGSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKORIGSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.38

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.68

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.11

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

12.72

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKOR vs. IGSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKOR на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGSB равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKOR и IGSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKORIGSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.38

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.84

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.80

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.70

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SKOR и IGSB

Максимальная просадка SKOR за все время составила -15.98%, что больше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и IGSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKORIGSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-13.38%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-1.46%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.11%

-1.46%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.13%

-9.46%

-5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.98%

-13.38%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.24%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-0.85%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.36%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SKOR и IGSB

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что SKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKORIGSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.57%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

1.41%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

1.93%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

2.93%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

3.46%

+1.44%

Сравнение комиссий SKOR и IGSB

SKOR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKOR и IGSB

Дивидендная доходность SKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности IGSB в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.57%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		4.66%4.70%4.90%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SKOR and IGSB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SKOR has higher volatility (0.84%) compared to IGSB (0.57%). In terms of maximum drawdown, SKOR dropped -15.98% vs IGSB's -13.38%.

On 10-year performance, SKOR leads with 2.88% vs 2.75% for IGSB. On fees, IGSB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IGSB has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SKOR has performed better with a 2.88% return vs 2.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.22% for SKOR.

SKOR has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 4.57% for IGSB.

SKOR tracks NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index, while IGSB tracks ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.22% for SKOR and 0.06% for IGSB.

IGSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKOR и IGSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор