Сравнение SKOR с IGSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB).
SKOR и IGSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKOR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKOR или IGSB.
Основные характеристики
| SKOR | IGSB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.03% | 4.34% |
| Дох-ть за 1 год | 8.68% | 7.47% |
| Дох-ть за 3 года | 0.37% | 1.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.74% | 2.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.83% | 2.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 4.49 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 10.65 | 16.91 |
| Индекс Язвы | 0.79% | 0.43% |
| Дневная вол-ть | 3.91% | 2.55% |
| Макс. просадка | -15.98% | -13.38% |
| Текущая просадка | -1.92% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между SKOR и IGSB составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SKOR и IGSB
С начала года, SKOR показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у IGSB с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции SKOR превзошли акции IGSB по среднегодовой доходности: 2.83% против 2.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKOR и IGSB
SKOR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SKOR c IGSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKOR и IGSB
Дивидендная доходность SKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности IGSB в 3.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 4.84% | 3.90% | 2.57% | 2.55% | 3.38% | 3.53% | 2.85% | 2.46% | 2.74% | 2.25% | 0.31% | 0.00% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 3.92% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.37% | 3.07% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% | 0.94% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок SKOR и IGSB
Максимальная просадка SKOR за все время составила -15.98%, что больше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и IGSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SKOR и IGSB
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что SKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.