Сравнение SKOR с SPIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB).
SKOR и SPIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKOR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKOR или SPIB.
Основные характеристики
| SKOR | SPIB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.03% | 3.88% |
| Дох-ть за 1 год | 8.68% | 8.51% |
| Дох-ть за 3 года | 0.37% | 0.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.74% | 1.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.83% | 2.51% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 3.28 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 0.95 |
| Коэф-т Мартина | 10.65 | 10.64 |
| Индекс Язвы | 0.79% | 0.77% |
| Дневная вол-ть | 3.91% | 3.85% |
| Макс. просадка | -15.98% | -14.94% |
| Текущая просадка | -1.92% | -2.04% |
Корреляция
Корреляция между SKOR и SPIB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SKOR и SPIB
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SKOR показывает доходность 4.03%, а SPIB немного ниже – 3.88%. За последние 10 лет акции SKOR превзошли акции SPIB по среднегодовой доходности: 2.83% против 2.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKOR и SPIB
SKOR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPIB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SKOR c SPIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKOR и SPIB
Дивидендная доходность SKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности SPIB в 4.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 4.84% | 3.90% | 2.57% | 2.55% | 3.38% | 3.53% | 2.85% | 2.46% | 2.74% | 2.25% | 0.31% | 0.00% |
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 4.39% | 3.83% | 2.65% | 1.58% | 2.18% | 3.04% | 3.04% | 2.79% | 2.69% | 2.70% | 2.65% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок SKOR и SPIB
Максимальная просадка SKOR за все время составила -15.98%, что больше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и SPIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SKOR и SPIB
Текущая волатильность для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) составляет 1.07%, в то время как у SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что SKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.