PortfoliosLab logo
Сравнение SKOR с SPIB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SKOR и SPIB составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности SKOR и SPIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKOR:

2.02

SPIB:

1.98

Коэф-т Сортино

SKOR:

2.95

SPIB:

2.89

Коэф-т Омега

SKOR:

1.38

SPIB:

1.37

Коэф-т Кальмара

SKOR:

1.58

SPIB:

1.56

Коэф-т Мартина

SKOR:

8.25

SPIB:

7.86

Индекс Язвы

SKOR:

0.90%

SPIB:

0.95%

Дневная вол-ть

SKOR:

3.69%

SPIB:

3.78%

Макс. просадка

SKOR:

-15.98%

SPIB:

-14.94%

Текущая просадка

SKOR:

0.00%

SPIB:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SKOR показывает доходность 2.99%, а SPIB немного выше – 3.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SKOR имеют среднегодовую доходность 2.80%, а акции SPIB немного отстают с 2.72%.


SKOR

С начала года

2.99%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

2.28%

1 год

7.38%

3 года

4.07%

5 лет

1.46%

10 лет

2.80%

SPIB

С начала года

3.07%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

2.26%

1 год

7.41%

3 года

3.92%

5 лет

1.49%

10 лет

2.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий SKOR и SPIB

SKOR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPIB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKOR и SPIB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SKOR
Ранг риск-скорректированной доходности SKOR, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKOR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

SPIB
Ранг риск-скорректированной доходности SPIB, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKOR c SPIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SKOR на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIB равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKOR и SPIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKOR и SPIB

Дивидендная доходность SKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности SPIB в 4.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund
4.88%4.90%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%0.31%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
4.44%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.03%2.79%2.68%2.69%2.65%

Просадки

Сравнение просадок SKOR и SPIB

Максимальная просадка SKOR за все время составила -15.98%, что больше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и SPIB.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SKOR и SPIB

Текущая волатильность для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) составляет 0.98%, в то время как у SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что SKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...