PortfoliosLab logo
Сравнение SKOR с SPIB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SKOR и SPIB составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности SKOR и SPIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

SKOR:

3.06%

SPIB:

3.74%

Макс. просадка

SKOR:

-0.26%

SPIB:

-14.94%

Текущая просадка

SKOR:

-0.26%

SPIB:

-0.53%

Доходность по периодам


SKOR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPIB

С начала года

2.26%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

1.95%

1 год

6.74%

5 лет

1.77%

10 лет

2.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SKOR и SPIB

SKOR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPIB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKOR и SPIB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SKOR
Ранг риск-скорректированной доходности SKOR, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKOR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

SPIB
Ранг риск-скорректированной доходности SPIB, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKOR c SPIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKOR и SPIB

SKOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
4.47%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.03%2.79%2.68%2.69%2.65%

Просадки

Сравнение просадок SKOR и SPIB

Максимальная просадка SKOR за все время составила -0.26%, что меньше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и SPIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SKOR и SPIB


Загрузка...