Сравнение SKOR с SPIB
SKOR (FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund) and SPIB (SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - SKOR tracks the NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index while SPIB tracks the Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SKOR returned 2.79%/yr vs 2.73%/yr for SPIB. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SKOR charges 0.22%/yr vs 0.04%/yr for SPIB.
Доходность
Сравнение доходности SKOR и SPIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKOR показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у SPIB с доходностью 0.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SKOR имеют среднегодовую доходность 2.79%, а акции SPIB немного отстают с 2.73%.
SKOR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.39%
- С начала года
- 0.53%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.79%
- Всё время*
- 3.01%
SPIB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 2.73%
- Всё время*
- 3.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.49M | $2.89M | $3.03M | |
| $225.63M | $192.48M | $230.44M |
Сравнение доходности по годам SKOR и SPIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 0.53% | 7.99% | 4.42% | 7.64% | -9.88% | -1.40% | 8.84% | 10.69% | -1.25% | 4.38% |
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 0.68% | 7.91% | 4.28% | 7.27% | -9.65% | -1.24% | 7.69% | 10.23% | -0.49% | 3.76% |
Correlation
The correlation between SKOR and SPIB is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г. | 0.78 |
The correlation between SKOR and SPIB shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.97 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKOR vs. SPIB — Ранг доходности на риск
SKOR
SPIB
Сравнение SKOR c SPIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKOR | SPIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.57 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 4.82 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKOR и SPIB
Максимальная просадка SKOR за все время составила -15.98%, что больше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и SPIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKOR | SPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -14.94% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | -2.02% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.98% | -2.90% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.96% | -14.60% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.98% | -14.94% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.56% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -1.89% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.66% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKOR и SPIB
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) имеют волатильность 0.74% и 0.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKOR | SPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.77% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 2.31% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 2.79% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.44% | 4.49% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 4.60% | +0.30% |
Сравнение комиссий SKOR и SPIB
SKOR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPIB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKOR и SPIB
Дивидендная доходность SKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности SPIB в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 4.69% | 4.70% | 4.90% | 3.90% | 2.57% | 2.55% | 3.38% | 3.53% | 2.85% | 2.46% | 2.74% | 2.25% |
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 4.49% | 4.42% | 4.41% | 3.84% | 2.65% | 1.58% | 2.18% | 3.03% | 3.04% | 2.79% | 2.68% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SKOR and SPIB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPIB has higher volatility (0.77%) compared to SKOR (0.74%). In terms of maximum drawdown, SKOR dropped -15.98% vs SPIB's -14.94%.
On 10-year performance, SKOR leads with 2.79% vs 2.73% for SPIB. On fees, SPIB is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SKOR has performed better with a 2.79% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPIB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.22% for SKOR.
SKOR has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 4.49% for SPIB.
SKOR tracks NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index, while SPIB tracks Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Northern Trust and State Street. Their fees differ too: 0.22% for SKOR and 0.04% for SPIB.
SKOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKOR и SPIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор