Сравнение SKOR с FBND
SKOR (FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - SKOR is a Corporate Bonds fund tracking the NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. SKOR is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past 10 years, SKOR returned 2.79%/yr vs 2.34%/yr for FBND. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SKOR charges 0.22%/yr vs 0.36%/yr for FBND.
Доходность
Сравнение доходности SKOR и FBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKOR показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции SKOR превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 2.79% против 2.34% соответственно.
SKOR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.39%
- С начала года
- 0.53%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.79%
- Всё время*
- 3.01%
FBND
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.34%
- Всё время*
- 2.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $136.95M | $129.34M | $126.34M | |
| $2.49M | $2.89M | $3.03M |
Сравнение доходности по годам SKOR и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 0.53% | 7.99% | 4.42% | 7.64% | -9.88% | -1.40% | 8.84% | 10.69% | -1.25% | 4.38% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.43% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Correlation
The correlation between SKOR and FBND is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г. | 0.72 |
Over the past year, SKOR and FBND have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.72, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKOR vs. FBND — Ранг доходности на риск
SKOR
FBND
Сравнение SKOR c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKOR | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.03 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 2.57 | +2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKOR и FBND
Максимальная просадка SKOR за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и FBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKOR | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -17.25% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | -2.66% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.98% | -4.95% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.96% | -17.25% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.98% | -17.25% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.50% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -3.32% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.06% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKOR и FBND
Текущая волатильность для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) составляет 0.74%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что SKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKOR | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.02% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 2.98% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 3.72% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.44% | 5.94% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 6.10% | -1.20% |
Сравнение комиссий SKOR и FBND
SKOR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKOR и FBND
Дивидендная доходность SKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности FBND в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.74% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 4.69% | 4.70% | 4.90% | 3.90% | 2.57% | 2.55% | 3.38% | 3.53% | 2.85% | 2.46% | 2.74% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SKOR and FBND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FBND has higher volatility (1.02%) compared to SKOR (0.74%). In terms of maximum drawdown, SKOR dropped -15.98% vs FBND's -17.25%.
On 10-year performance, SKOR leads with 2.79% vs 2.34% for FBND. On fees, SKOR is cheaper at 0.22% per year. On volatility, SKOR has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SKOR has performed better with a 2.79% return vs 2.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKOR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.
FBND has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 4.69% for SKOR.
SKOR is categorized as Corporate Bonds, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Northern Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.22% for SKOR and 0.36% for FBND.
SKOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKOR и FBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор