PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKOR с CEMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKOR с CEMB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKOR (FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund) and CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - SKOR tracks the NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index while CEMB tracks the JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Both are passively managed. Over the past 10 years, SKOR returned 2.88%/yr vs 3.53%/yr for CEMB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SKOR charges 0.22%/yr vs 0.50%/yr for CEMB.

Доходность

Сравнение доходности SKOR и CEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKOR показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции SKOR уступали акциям CEMB по среднегодовой доходности: 2.88% против 3.53% соответственно.

SKOR

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.78%
1 год
5.01%
3 года*
5.94%
5 лет*
1.81%
10 лет*
2.88%

CEMB

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.97%
1 год
7.07%
3 года*
7.26%
5 лет*
1.98%
10 лет*
3.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKOR и CEMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		0.45%7.99%4.42%7.64%-9.88%-1.40%8.84%10.69%-1.25%4.38%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		1.54%8.86%5.81%8.37%-12.58%-0.59%6.77%13.90%-2.57%7.11%

Correlation

The correlation between SKOR and CEMB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г.

0.44

Over the past year, SKOR and CEMB have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SKOR:
SKOR с CORPSKOR с IGSBSKOR с ^GSPCSKOR с SPIBSKOR с SPHYSKOR с MMTMSKOR с FBND
Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с IAGGCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VEMT.LCEMB с VUCP.DE

Доходность на риск

SKOR vs. CEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKOR
Ранг доходности на риск SKOR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKOR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKOR c CEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKORCEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.33

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.50

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.47

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

10.70

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKOR vs. CEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKOR на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMB равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKOR и CEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKORCEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.33

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.49

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SKOR и CEMB

Максимальная просадка SKOR за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и CEMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKORCEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-20.84%

+4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-2.88%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.11%

-3.85%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.13%

-20.48%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.98%

-20.84%

+4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.20%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-3.65%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.66%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SKOR и CEMB

Текущая волатильность для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) составляет 0.84%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что SKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKORCEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.06%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

2.42%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

3.06%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

5.63%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

6.30%

-1.40%

Сравнение комиссий SKOR и CEMB

SKOR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKOR и CEMB

Дивидендная доходность SKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности CEMB в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.13%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		4.66%4.70%4.90%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%

Часто задаваемые вопросы

SKOR and CEMB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEMB has higher volatility (1.06%) compared to SKOR (0.84%). In terms of maximum drawdown, SKOR dropped -15.98% vs CEMB's -20.84%.

On 10-year performance, CEMB leads with 3.53% vs 2.88% for SKOR. On fees, SKOR is cheaper at 0.22% per year. On volatility, SKOR has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CEMB has performed better with a 3.53% return vs 2.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKOR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.

CEMB has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 4.66% for SKOR.

SKOR tracks NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index, while CEMB tracks JP Morgan CEMBI Broad Diversified. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.22% for SKOR and 0.50% for CEMB.

CEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKOR и CEMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор