PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKF с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с WTIU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SKF (ProShares UltraShort Financials) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - SKF tracks the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%) while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SKF returned -27.01%/yr vs -1.81%/yr for WTIU. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SKF и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 43.70%.

SKF

1 день
1.12%
1 месяц
-5.97%
С начала года
4.43%
6 месяцев
8.34%
1 год
-6.38%
3 года*
-27.01%
5 лет*
-17.29%
10 лет*
-27.76%

WTIU

1 день
2.10%
1 месяц
-18.32%
С начала года
43.70%
6 месяцев
46.65%
1 год
45.61%
3 года*
-1.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и WTIU

2026 (YTD)202520242023
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.43%-23.99%-36.29%-8.63%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		43.70%-17.13%-29.63%-28.45%

Correlation

The correlation between SKF and WTIU is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

-0.30

Over the past year, the inverse relationship between SKF and WTIU has weakened: their correlation has moved from -0.30 to -0.00, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SKF и WTIU

Секторы
SKF
WTIU

Финансовые услуги

59.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SKF
59.3%
WTIU

-

Сырьевые материалы

SKF

-

WTIU

-

Коммуникационные услуги

SKF

-

WTIU

-

Потребительский циклический сектор

SKF

-

WTIU

-

Потребительский защитный сектор

SKF

-

WTIU

-

Энергетика

SKF

-

WTIU
100.0%

Здравоохранение

SKF

-

WTIU

-

Промышленность

SKF

-

WTIU

-

Недвижимость

SKF

-

WTIU

-

Технологии

SKF

-

WTIU

-

Коммунальные услуги

SKF

-

WTIU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с BITU
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с UCOWTIU с GUSHWTIU с XLE

Доходность на риск

SKF vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 66
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKFWTIUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
0.67

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
1.25

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.15

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.97

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

2.51

-3.16

SKF vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKF и WTIU

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и WTIU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-75.73%

-24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-47.07%

+25.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

-75.73%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-49.06%

-50.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.28%

-39.21%

-50.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.79%

18.25%

-8.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и WTIU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 8.50%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.57%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

22.57%

-14.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

56.28%

-33.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

68.30%

-39.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.02%

70.77%

-34.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.81%

70.77%

-29.96%

Сравнение комиссий SKF и WTIU

И SKF, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и WTIU

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.10%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKF and WTIU have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTIU has higher volatility (22.57%) compared to SKF (8.50%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs WTIU's -75.73%.

On 3-year performance, WTIU leads with -1.81% vs -27.01% for SKF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTIU has performed better with a -1.81% return vs -27.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKF and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.

SKF has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.00% for WTIU.

SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.

WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор