PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKF с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с TQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SKF (ProShares UltraShort Financials) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SKF tracks the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SKF returned -27.76%/yr vs 46.45%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SKF и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 42.40%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -27.76% против 46.45% соответственно.

SKF

1 день
1.12%
1 месяц
-5.97%
С начала года
4.43%
6 месяцев
8.34%
1 год
-6.38%
3 года*
-27.01%
5 лет*
-17.29%
10 лет*
-27.76%

TQQQ

1 день
2.25%
1 месяц
-8.54%
С начала года
42.40%
6 месяцев
35.61%
1 год
91.80%
3 года*
60.52%
5 лет*
21.71%
10 лет*
46.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.43%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		42.40%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between SKF and TQQQ is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.64

Over the past year, the inverse relationship between SKF and TQQQ has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.36, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SKF и TQQQ

Секторы
SKF
TQQQ

Финансовые услуги

59.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SKF
59.3%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

SKF

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

SKF

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SKF

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

SKF

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

SKF

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

SKF

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

SKF

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

SKF

-

TQQQ
0.1%

Технологии

SKF

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

SKF

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с BITU
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

SKF vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 66
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKFTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.73

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.15

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.50

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

7.89

-8.55

SKF vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKF и TQQQ

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-81.66%

-18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-36.97%

+14.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

-58.04%

-10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

-81.66%

+9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.33%

-81.66%

-14.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-14.07%

-85.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.28%

-18.49%

-70.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.79%

11.67%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 8.50%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 26.81%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

26.81%

-18.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

43.27%

-20.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

53.22%

-24.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.02%

67.42%

-31.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.81%

66.30%

-25.49%

Сравнение комиссий SKF и TQQQ

И SKF, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и TQQQ

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности TQQQ в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.10%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.27%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SKF and TQQQ have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (26.81%) compared to SKF (8.50%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 46.45% vs -27.76% for SKF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 46.45% return vs -27.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKF and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SKF has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.27% for TQQQ.

SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор