Сравнение SKF с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
SKF и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKF и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKF и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 21.76% | -23.99% | -36.29% | -21.78% | 17.63% | -47.66% | -42.40% | -42.97% | 16.42% | -31.70% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -26.15% против 35.31% соответственно.
SKF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 21.76%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- -23.89%
- 5 лет*
- -17.64%
- 10 лет*
- -26.15%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKF и TQQQ
И SKF, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SKF vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
SKF
TQQQ
Сравнение SKF c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKF | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.72 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.41 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.41 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 4.28 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKF | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.72 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.20 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | 0.54 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.65 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между SKF и TQQQ составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и TQQQ
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 3.88% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок SKF и TQQQ
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKF | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -81.66% | -18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -36.97% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.40% | -81.66% | +9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.51% | -81.66% | -14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -28.08% | -71.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.17% | -18.66% | -70.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 12.13% | +17.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 9.64%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKF | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 19.74% | -10.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 38.50% | -15.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 67.35% | -28.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 66.53% | -30.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 65.83% | -24.89% |