Сравнение SKF с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
SKF и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKF и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKF и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 21.76% | -23.99% | -36.29% | -21.78% | 17.63% | -47.66% | -42.40% | -42.97% | 16.42% | -31.70% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции SKF превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -26.15% против -52.71% соответственно.
SKF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 21.76%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- -23.89%
- 5 лет*
- -17.64%
- 10 лет*
- -26.15%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKF и SQQQ
И SKF, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SKF vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
SKF
SQQQ
Сравнение SKF c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKF | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | -0.84 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | -1.14 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.84 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.76 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -0.87 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKF | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -0.84 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | -0.64 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | -0.80 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.85 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между SKF и SQQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и SQQQ
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 3.88% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок SKF и SQQQ
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKF | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -100.00% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -75.23% | +35.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.40% | -95.36% | +22.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.51% | -99.96% | +3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -100.00% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.17% | -92.32% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 65.40% | -36.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 9.64%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKF | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 19.98% | -10.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 38.23% | -15.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 67.38% | -28.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 66.65% | -30.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 65.97% | -25.03% |