Сравнение SKF с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Financials (SKF) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
SKF и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKF и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKF и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 21.76% | -23.99% | -36.29% | -21.78% | 17.63% | -47.66% | -42.40% | -42.97% | 16.42% | -31.70% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -26.15% против 21.84% соответственно.
SKF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 21.76%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- -23.89%
- 5 лет*
- -17.64%
- 10 лет*
- -26.15%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKF и SPUU
SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
SKF vs. SPUU — Ранг доходности на риск
SKF
SPUU
Сравнение SKF c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKF | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.78 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.29 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.25 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 5.36 | -5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKF | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.78 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.49 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | 0.61 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.56 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между SKF и SPUU составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и SPUU
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 3.88% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок SKF и SPUU
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKF | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -59.35% | -40.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -23.10% | -16.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.40% | -46.59% | -25.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.51% | -59.35% | -37.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -12.15% | -87.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.17% | -9.62% | -79.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 5.41% | +23.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и SPUU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 9.64%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKF | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 10.73% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 19.20% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 36.23% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 33.47% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 35.72% | +5.22% |