PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKF с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с SPUU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SKF (ProShares UltraShort Financials) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds - SKF tracks the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, SKF returned -27.76%/yr vs 25.28%/yr for SPUU. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности SKF и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.24%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -27.76% против 25.28% соответственно.

SKF

1 день
1.12%
1 месяц
-5.97%
С начала года
4.43%
6 месяцев
8.34%
1 год
-6.38%
3 года*
-27.01%
5 лет*
-17.29%
10 лет*
-27.76%

SPUU

1 день
0.03%
1 месяц
-4.55%
С начала года
13.24%
6 месяцев
10.22%
1 год
39.60%
3 года*
34.71%
5 лет*
18.25%
10 лет*
25.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.43%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		13.24%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between SKF and SPUU is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

-0.78

Over the past year, the inverse relationship between SKF and SPUU has weakened: their correlation has moved from -0.78 to -0.56, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SKF и SPUU

Секторы
SKF
SPUU

Финансовые услуги

59.3%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

SKF
59.3%
SPUU
11.1%

Сырьевые материалы

SKF

-

SPUU
1.7%

Коммуникационные услуги

SKF

-

SPUU
10.6%

Потребительский циклический сектор

SKF

-

SPUU
9.9%

Потребительский защитный сектор

SKF

-

SPUU
4.5%

Энергетика

SKF

-

SPUU
3.1%

Здравоохранение

SKF

-

SPUU
8.3%

Промышленность

SKF

-

SPUU
7.8%

Недвижимость

SKF

-

SPUU
1.8%

Технологии

SKF

-

SPUU
39.0%

Коммунальные услуги

SKF

-

SPUU
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с BITU
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

SKF vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKFSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.59

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.11

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.19

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

9.22

-9.87

SKF vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKF и SPUU

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-59.35%

-40.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-18.19%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

-35.18%

-32.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

-46.59%

-25.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.33%

-59.35%

-36.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-6.69%

-93.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.28%

-9.48%

-79.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.79%

4.31%

+5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и SPUU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 8.50%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

9.51%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

19.81%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

25.05%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.02%

33.67%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.81%

35.79%

+5.02%

Сравнение комиссий SKF и SPUU

SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и SPUU

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SPUU в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.10%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.39%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

SKF and SPUU have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUU has higher volatility (9.51%) compared to SKF (8.50%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 25.28% vs -27.76% for SKF. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 25.28% return vs -27.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.

SKF has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 1.39% for SPUU.

SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор