PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKF с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с SPUU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKF (ProShares UltraShort Financials) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - SKF tracks the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SKF returned -26.23%/yr vs 24.74%/yr for SPUU. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности SKF и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -26.23% против 24.74% соответственно.

SKF

1 день
-5.09%
1 месяц
-2.11%
С начала года
9.79%
6 месяцев
5.23%
1 год
-4.23%
3 года*
-25.95%
5 лет*
-15.99%
10 лет*
-26.23%

SPUU

1 день
0.70%
1 месяц
9.03%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.95%
1 год
54.50%
3 года*
38.69%
5 лет*
20.36%
10 лет*
24.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials		9.79%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		20.66%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between SKF and SPUU is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

-0.78

The correlation between SKF and SPUU shifts across timeframes, from -0.78 (all time) to -0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SKF и SPUU

Секторы
SKF
SPUU

Финансовые услуги

48.0%
4.8%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

16.5%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

SKF
48.0%
SPUU
4.8%

Сырьевые материалы

SKF

-

SPUU
0.7%

Коммуникационные услуги

SKF

-

SPUU
4.6%

Потребительский циклический сектор

SKF

-

SPUU
4.2%

Потребительский защитный сектор

SKF

-

SPUU
2.0%

Энергетика

SKF

-

SPUU
1.4%

Здравоохранение

SKF

-

SPUU
3.6%

Промышленность

SKF

-

SPUU
3.3%

Недвижимость

SKF

-

SPUU
0.8%

Технологии

SKF

-

SPUU
16.5%

Коммунальные услуги

SKF

-

SPUU
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с BITU
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с QQQSPUU с DDM

Доходность на риск

SKF vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKFSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.29

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
2.91

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.01

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

13.28

-13.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKF vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKFSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.29

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.61

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.69

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.64

-1.14

Просадки

Сравнение просадок SKF и SPUU

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-59.35%

-40.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.76%

-18.19%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

-35.18%

-32.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

-46.59%

-25.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

-59.35%

-37.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-0.58%

-99.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.26%

-9.50%

-79.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

4.12%

+7.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и SPUU

ProShares UltraShort Financials (SKF) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что SKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

5.60%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.43%

18.10%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.30%

23.88%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.10%

33.46%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.92%

35.76%

+5.16%

Сравнение комиссий SKF и SPUU

SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и SPUU

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности SPUU в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.31%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

SKF and SPUU have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKF has higher volatility (8.27%) compared to SPUU (5.60%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.74% vs -26.23% for SKF. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.74% return vs -26.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.

SKF has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.33% for SPUU.

SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор