Сравнение SKF с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Financials (SKF) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
SKF и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SKF и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKF и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 21.76% | -23.99% | 6.27% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность 21.76%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
SKF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 21.76%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- -23.89%
- 5 лет*
- -17.64%
- 10 лет*
- -26.15%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKF и MULL
SKF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
SKF vs. MULL — Ранг доходности на риск
SKF
MULL
Сравнение SKF c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKF | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 6.53 | -6.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 3.77 | -3.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.50 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 16.69 | -16.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 46.83 | -46.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKF | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 6.53 | -6.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 1.91 | -2.42 |
Корреляция
Корреляция между SKF и MULL составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и MULL
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 3.88% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SKF и MULL
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKF | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -72.29% | -27.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -53.09% | +13.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -39.05% | -60.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.17% | -21.99% | -67.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 18.92% | +10.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и MULL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 9.64%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKF | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 47.87% | -38.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 99.70% | -76.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 130.90% | -92.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 130.06% | -94.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 130.06% | -89.12% |