PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKF с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SKF и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKF и MULL


2026 (YTD)20252024
SKF
ProShares UltraShort Financials
21.76%-23.99%6.27%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 21.76%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


SKF

1 день
0.06%
1 месяц
6.91%
С начала года
21.76%
6 месяцев
16.27%
1 год
-1.91%
3 года*
-23.89%
5 лет*
-17.64%
10 лет*
-26.15%

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Financials

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий SKF и MULL

SKF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

SKF vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKF
Ранг доходности на риск SKF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 1111
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKFMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

6.53

-6.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

3.77

-3.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.50

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

16.69

-16.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.05

46.83

-46.88

SKF vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKFMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

6.53

-6.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

1.91

-2.42

Корреляция

Корреляция между SKF и MULL составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и MULL

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности MULL в 0.28%


TTM20252024202320222021202020192018
SKF
ProShares UltraShort Financials
3.88%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKF и MULL

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


SKFMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-72.29%

-27.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-53.09%

+13.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-39.05%

-60.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.17%

-21.99%

-67.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.27%

18.92%

+10.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и MULL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 9.64%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKFMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

47.87%

-38.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

99.70%

-76.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.59%

130.90%

-92.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.04%

130.06%

-94.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.94%

130.06%

-89.12%