PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SKF с IXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с IXG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SKF (ProShares UltraShort Financials) and IXG (iShares Global Financials ETF) are both exchange-traded funds - SKF is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while IXG is a Financials Equities fund tracking the S&P Global Financials Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SKF returned -27.27%/yr vs 13.17%/yr for IXG. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.46%/yr for IXG.

Доходность

Сравнение доходности SKF и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью 10.65%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям IXG по среднегодовой доходности: -27.27% против 13.17% соответственно.

SKF

1 день
-0.64%
1 месяц
-8.55%
6 месяцев
-8.65%
С начала года
-7.25%
1 год
-15.02%
3 года*
-27.22%
5 лет*
-19.42%
10 лет*
-27.27%

IXG

1 день
0.18%
1 месяц
4.72%
6 месяцев
9.76%
С начала года
10.65%
1 год
21.85%
3 года*
24.65%
5 лет*
14.77%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и IXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials		-7.25%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%
IXG
iShares Global Financials ETF		10.65%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%

Correlation

The correlation between SKF and IXG is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.91

The correlation between SKF and IXG has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SKF и IXG

Секторы
SKF
IXG

Финансовые услуги

69.4%
98.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SKF
69.4%
IXG
98.2%

Сырьевые материалы

SKF

-

IXG

-

Коммуникационные услуги

SKF

-

IXG

-

Потребительский циклический сектор

SKF

-

IXG
0.0%

Потребительский защитный сектор

SKF

-

IXG

-

Энергетика

SKF

-

IXG
0.1%

Здравоохранение

SKF

-

IXG
0.1%

Промышленность

SKF

-

IXG
0.2%

Недвижимость

SKF

-

IXG

-

Технологии

SKF

-

IXG
1.1%

Коммунальные услуги

SKF

-

IXG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

iShares Global Financials ETF

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с TSMU
Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с FXOIXG с WFIN.ASIXG с KBWB

Доходность на риск

SKF vs. IXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 22
Ранг коэф-та Мартина
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKFIXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.58

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
2.30

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.27

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.94

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

6.84

-8.16

SKF vs. IXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа IXG равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и IXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKF и IXG

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и IXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFIXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-78.42%

-21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.69%

-11.33%

-17.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.55%

-13.54%

-55.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.80%

-27.20%

-45.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.89%

-43.47%

-52.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

0.00%

-99.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.31%

-19.66%

-69.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.39%

3.20%

+8.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и IXG

ProShares UltraShort Financials (SKF) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с iShares Global Financials ETF (IXG) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что SKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFIXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

3.42%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

11.31%

+11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.24%

13.87%

+15.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.02%

17.29%

+18.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.74%

19.85%

+20.89%

Сравнение комиссий SKF и IXG

SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IXG в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и IXG

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности IXG в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF		2.15%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.62%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKF and IXG have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKF has higher volatility (8.28%) compared to IXG (3.42%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs IXG's -78.42%.

On 10-year performance, IXG leads with 13.17% vs -27.27% for SKF. On fees, IXG is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXG has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXG has performed better with a 13.17% return vs -27.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.

SKF has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.15% for IXG.

SKF is categorized as Leveraged Equities, while IXG is Financials Equities. SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while IXG tracks S&P Global Financials Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.46% for IXG.

IXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и IXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор