PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKF с EQIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с EQIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKF (ProShares UltraShort Financials) and EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - SKF is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while EQIN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Columbia. SKF is passively managed, while EQIN is actively managed. Over the past 5 years, SKF returned -15.99%/yr vs 9.50%/yr for EQIN. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for EQIN.

Доходность

Сравнение доходности SKF и EQIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у EQIN с доходностью 9.04%.

SKF

1 день
-5.09%
1 месяц
-2.11%
С начала года
9.79%
6 месяцев
5.23%
1 год
-4.23%
3 года*
-25.95%
5 лет*
-15.99%
10 лет*
-26.23%

EQIN

1 день
1.02%
1 месяц
2.71%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.92%
1 год
19.10%
3 года*
15.46%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и EQIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials		9.79%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		9.04%9.37%13.82%11.58%0.66%31.18%0.67%30.67%-12.22%20.05%

Correlation

The correlation between SKF and EQIN is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2016 г.

-0.75

The correlation between SKF and EQIN has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SKF и EQIN

Секторы
SKF
EQIN

Финансовые услуги

48.0%
27.1%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

11.7%

Энергетика

-

13.3%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

13.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

9.7%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Финансовые услуги

SKF
48.0%
EQIN
27.1%

Сырьевые материалы

SKF

-

EQIN
2.2%

Коммуникационные услуги

SKF

-

EQIN
6.2%

Потребительский циклический сектор

SKF

-

EQIN
7.8%

Потребительский защитный сектор

SKF

-

EQIN
11.7%

Энергетика

SKF

-

EQIN
13.3%

Здравоохранение

SKF

-

EQIN
5.1%

Промышленность

SKF

-

EQIN
13.1%

Недвижимость

SKF

-

EQIN

-

Технологии

SKF

-

EQIN
9.7%

Коммунальные услуги

SKF

-

EQIN
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

Columbia U.S. Equity Income ETF

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с BITU
Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с CREDEQIN с MDLVEQIN с NJNKEQIN с LSVDEQIN с SBNDEQIN с DIVZEQIN с SEMI

Доходность на риск

SKF vs. EQIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c EQIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKFEQINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.86

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
2.73

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.55

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

10.56

-10.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKF vs. EQIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа EQIN равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и EQIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKFEQINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.86

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.65

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.67

-1.17

Просадки

Сравнение просадок SKF и EQIN

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки EQIN в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и EQIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFEQINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-42.16%

-57.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.76%

-5.41%

-15.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

-12.05%

-56.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

-18.51%

-53.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

0.00%

-99.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.26%

-4.89%

-84.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

1.81%

+9.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и EQIN

ProShares UltraShort Financials (SKF) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что SKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFEQINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

2.49%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.43%

7.68%

+14.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.30%

10.35%

+18.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.10%

14.67%

+21.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.92%

18.63%

+22.29%

Сравнение комиссий SKF и EQIN

SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EQIN в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и EQIN

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности EQIN в 1.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.89%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.31%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKF and EQIN have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKF has higher volatility (8.27%) compared to EQIN (2.49%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs EQIN's -42.16%.

On 5-year performance, EQIN leads with 9.50% vs -15.99% for SKF. On fees, EQIN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQIN has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQIN has performed better with a 9.50% return vs -15.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQIN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.

SKF has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.89% for EQIN.

SKF is categorized as Leveraged Equities, while EQIN is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: ProShares and Columbia. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.35% for EQIN.

EQIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и EQIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор