PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SKF с EQIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с EQIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SKF (ProShares UltraShort Financials) and EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - SKF is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while EQIN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Columbia. SKF is passively managed, while EQIN is actively managed. Over the past 10 years, SKF returned -27.27%/yr vs 12.16%/yr for EQIN. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for EQIN.

Доходность

Сравнение доходности SKF и EQIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у EQIN с доходностью 12.09%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям EQIN по среднегодовой доходности: -27.27% против 12.16% соответственно.

SKF

1 день
-0.64%
1 месяц
-8.55%
6 месяцев
-8.65%
С начала года
-7.25%
1 год
-15.02%
3 года*
-27.22%
5 лет*
-19.42%
10 лет*
-27.27%

EQIN

1 день
0.82%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
8.53%
С начала года
12.09%
1 год
19.91%
3 года*
14.67%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и EQIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials		-7.25%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		12.09%9.37%13.82%11.58%0.66%31.18%0.67%30.67%-12.22%20.05%

Correlation

The correlation between SKF and EQIN is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2016 г.

-0.75

The correlation between SKF and EQIN has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SKF и EQIN

Секторы
SKF
EQIN

Финансовые услуги

69.4%
27.6%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

8.2%

Потребительский защитный сектор

-

9.9%

Энергетика

-

14.3%

Здравоохранение

-

6.3%

Промышленность

-

10.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.1%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Финансовые услуги

SKF
69.4%
EQIN
27.6%

Сырьевые материалы

SKF

-

EQIN
2.0%

Коммуникационные услуги

SKF

-

EQIN
6.3%

Потребительский циклический сектор

SKF

-

EQIN
8.2%

Потребительский защитный сектор

SKF

-

EQIN
9.9%

Энергетика

SKF

-

EQIN
14.3%

Здравоохранение

SKF

-

EQIN
6.3%

Промышленность

SKF

-

EQIN
10.3%

Недвижимость

SKF

-

EQIN

-

Технологии

SKF

-

EQIN
11.1%

Коммунальные услуги

SKF

-

EQIN
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

Columbia U.S. Equity Income ETF

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с TSMU
Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с CREDEQIN с MDLVEQIN с NJNKEQIN с LSVDEQIN с ILCVEQIN с SBNDEQIN с SEMI

Доходность на риск

SKF vs. EQIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 22
Ранг коэф-та Мартина
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c EQIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKFEQINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.93

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
2.84

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.34

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

3.70

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

11.07

-12.39

SKF vs. EQIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа EQIN равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и EQIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKF и EQIN

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки EQIN в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и EQIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFEQINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-42.16%

-57.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.69%

-5.41%

-23.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.55%

-12.05%

-56.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.80%

-18.51%

-54.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.89%

-42.16%

-53.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-0.09%

-99.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.31%

-4.84%

-84.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.39%

1.80%

+9.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и EQIN

ProShares UltraShort Financials (SKF) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что SKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFEQINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

2.98%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

7.26%

+15.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.24%

10.37%

+18.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.02%

14.58%

+21.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.74%

18.46%

+22.28%

Сравнение комиссий SKF и EQIN

SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EQIN в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и EQIN

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности EQIN в 1.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.86%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.62%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKF and EQIN have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKF has higher volatility (8.28%) compared to EQIN (2.98%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs EQIN's -42.16%.

On 10-year performance, EQIN leads with 12.16% vs -27.27% for SKF. On fees, EQIN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQIN has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQIN has performed better with a 12.16% return vs -27.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQIN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.

SKF has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.86% for EQIN.

SKF is categorized as Leveraged Equities, while EQIN is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: ProShares and Columbia. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.35% for EQIN.

EQIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и EQIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор