PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKF с DYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с DYLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKF (ProShares UltraShort Financials) and DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - SKF is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while DYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SKF returned -4.23% vs 19.29% for DYLG. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for DYLG.

Доходность

Сравнение доходности SKF и DYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у DYLG с доходностью 5.81%.

SKF

1 день
-5.09%
1 месяц
-2.11%
С начала года
9.79%
6 месяцев
5.23%
1 год
-4.23%
3 года*
-25.95%
5 лет*
-15.99%
10 лет*
-26.23%

DYLG

1 день
1.13%
1 месяц
4.18%
С начала года
5.81%
6 месяцев
6.75%
1 год
19.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и DYLG

2026 (YTD)202520242023
SKF
ProShares UltraShort Financials		9.79%-23.99%-36.29%-9.45%
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		5.81%12.50%14.46%4.05%

Correlation

The correlation between SKF and DYLG is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

-0.81

The correlation between SKF and DYLG has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SKF и DYLG

Секторы
SKF
DYLG

Финансовые услуги

48.0%
27.2%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

2.4%

Здравоохранение

-

13.1%

Промышленность

-

18.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

17.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SKF
48.0%
DYLG
27.2%

Сырьевые материалы

SKF

-

DYLG
4.0%

Коммуникационные услуги

SKF

-

DYLG
1.9%

Потребительский циклический сектор

SKF

-

DYLG
11.6%

Потребительский защитный сектор

SKF

-

DYLG
4.4%

Энергетика

SKF

-

DYLG
2.4%

Здравоохранение

SKF

-

DYLG
13.1%

Промышленность

SKF

-

DYLG
18.4%

Недвижимость

SKF

-

DYLG

-

Технологии

SKF

-

DYLG
17.1%

Коммунальные услуги

SKF

-

DYLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с BITU
Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с SPYIDYLG с XLGDYLG с QYLGDYLG с SCHD

Доходность на риск

SKF vs. DYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c DYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKFDYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.04

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
2.94

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

2.33

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

9.49

-9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKF vs. DYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа DYLG равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и DYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKFDYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.04

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

1.14

-1.65

Просадки

Сравнение просадок SKF и DYLG

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки DYLG в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и DYLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFDYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-13.98%

-85.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.76%

-8.31%

-12.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

0.00%

-99.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.26%

-1.85%

-87.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

2.04%

+9.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и DYLG

ProShares UltraShort Financials (SKF) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что SKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFDYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

2.60%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.43%

7.53%

+14.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.30%

9.49%

+19.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.10%

11.45%

+24.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.92%

11.45%

+29.47%

Сравнение комиссий SKF и DYLG

SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DYLG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и DYLG

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности DYLG в 9.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		9.44%9.63%16.55%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.31%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SKF and DYLG have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKF has higher volatility (8.27%) compared to DYLG (2.60%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs DYLG's -13.98%.

On 1-year performance, DYLG leads with 19.29% vs -4.23% for SKF. On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DYLG has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DYLG has performed better with a 19.29% return vs -4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.

DYLG has the higher dividend yield at 9.44%, compared with 4.31% for SKF.

SKF is categorized as Leveraged Equities, while DYLG is Derivative Income. SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while DYLG tracks Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.35% for DYLG.

DYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и DYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор