PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKF с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с DIVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKF (ProShares UltraShort Financials) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - SKF is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. SKF is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, SKF returned -15.99%/yr vs 10.84%/yr for DIVO. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности SKF и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 6.64%.

SKF

1 день
-5.09%
1 месяц
-2.11%
С начала года
9.79%
6 месяцев
5.23%
1 год
-4.23%
3 года*
-25.95%
5 лет*
-15.99%
10 лет*
-26.23%

DIVO

1 день
1.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.64%
6 месяцев
6.60%
1 год
19.81%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials		9.79%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.64%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between SKF and DIVO is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

-0.77

The correlation between SKF and DIVO has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SKF и DIVO

Секторы
SKF
DIVO

Финансовые услуги

48.0%
30.3%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Энергетика

-

6.8%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

16.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

14.5%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

SKF
48.0%
DIVO
30.3%

Сырьевые материалы

SKF

-

DIVO
4.1%

Коммуникационные услуги

SKF

-

DIVO
1.0%

Потребительский циклический сектор

SKF

-

DIVO
11.6%

Потребительский защитный сектор

SKF

-

DIVO
6.9%

Энергетика

SKF

-

DIVO
6.8%

Здравоохранение

SKF

-

DIVO
6.7%

Промышленность

SKF

-

DIVO
16.2%

Недвижимость

SKF

-

DIVO

-

Технологии

SKF

-

DIVO
14.5%

Коммунальные услуги

SKF

-

DIVO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с BITU
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

SKF vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKFDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.21

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
3.27

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.39

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.35

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

12.08

-12.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKF vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKFDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.21

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.91

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.86

-1.36

Просадки

Сравнение просадок SKF и DIVO

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-30.04%

-69.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.76%

-5.95%

-14.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

-12.12%

-55.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

-13.72%

-58.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

0.00%

-99.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.26%

-2.61%

-86.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

1.64%

+9.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и DIVO

ProShares UltraShort Financials (SKF) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что SKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

2.17%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.43%

6.95%

+15.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.30%

9.03%

+20.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.10%

11.94%

+24.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.92%

14.84%

+26.08%

Сравнение комиссий SKF и DIVO

SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и DIVO

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности DIVO в 6.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.31%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKF and DIVO have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKF has higher volatility (8.27%) compared to DIVO (2.17%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.84% vs -15.99% for SKF. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.84% return vs -15.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.

DIVO has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 4.31% for SKF.

SKF is categorized as Leveraged Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор