Сравнение SKF с BRKW
SKF (ProShares UltraShort Financials) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - SKF is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. SKF is passively managed, while BRKW is actively managed. Over the past year, SKF returned -11.90% vs 0.45% for BRKW. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности SKF и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -4.63%.
SKF
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- -6.77%
- С начала года
- -5.63%
- 1 год
- -11.90%
- 3 года*
- -26.28%
- 5 лет*
- -19.14%
- 10 лет*
- -27.12%
BRKW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- -2.21%
- С начала года
- -4.63%
- 1 год
- 0.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKF и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | -5.63% | -14.84% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -4.63% | 1.85% |
Correlation
The correlation between SKF and BRKW is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.49 |
Сравнение распределения секторов SKF и BRKW
Секторы
SKF
BRKW
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SKF
BRKW
Сырьевые материалы
SKF
-
BRKW
-
Коммуникационные услуги
SKF
-
BRKW
-
Потребительский циклический сектор
SKF
-
BRKW
-
Потребительский защитный сектор
SKF
-
BRKW
-
Энергетика
SKF
-
BRKW
-
Здравоохранение
SKF
-
BRKW
-
Промышленность
SKF
-
BRKW
-
Недвижимость
SKF
-
BRKW
-
Технологии
SKF
-
BRKW
-
Коммунальные услуги
SKF
-
BRKW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKF vs. BRKW — Ранг доходности на риск
SKF
BRKW
Сравнение SKF c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKF | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.02 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.04 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 0.07 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKF и BRKW
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKF | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -12.64% | -87.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.69% | -12.64% | -16.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -7.67% | -92.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.31% | -5.51% | -83.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 6.34% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и BRKW
ProShares UltraShort Financials (SKF) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что SKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKF | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 5.21% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 13.23% | +9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.26% | 17.23% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.01% | 17.22% | +18.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 17.22% | +23.52% |
Сравнение комиссий SKF и BRKW
SKF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и BRKW
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности BRKW в 25.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.38% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKF ProShares UltraShort Financials | 4.54% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SKF and BRKW have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKF has higher volatility (8.18%) compared to BRKW (5.21%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs BRKW's -12.64%.
On 1-year performance, BRKW leads with 0.45% vs -11.90% for SKF. On fees, SKF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKW has performed better with a 0.45% return vs -11.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 25.38%, compared with 4.54% for SKF.
SKF is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.99% for BRKW.
BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKF и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор