PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKF с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SKF и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -4.63%.


SKF

1 день
1.75%
1 месяц
-7.92%
6 месяцев
-6.77%
С начала года
-5.63%
1 год
-11.90%
3 года*
-26.28%
5 лет*
-19.14%
10 лет*
-27.12%

BRKW

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.22%
6 месяцев
-2.21%
С начала года
-4.63%
1 год
0.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и BRKW


2026 (YTD)2025
SKF
ProShares UltraShort Financials
-5.63%-14.84%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF
-4.63%1.85%

Correlation

The correlation between SKF and BRKW is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.49

Сравнение распределения секторов SKF и BRKW


Секторы
SKF
BRKW

Финансовые услуги

69.4%
7.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SKF
69.4%
BRKW
7.8%

Сырьевые материалы

SKF

-

BRKW

-

Коммуникационные услуги

SKF

-

BRKW

-

Потребительский циклический сектор

SKF

-

BRKW

-

Потребительский защитный сектор

SKF

-

BRKW

-

Энергетика

SKF

-

BRKW

-

Здравоохранение

SKF

-

BRKW

-

Промышленность

SKF

-

BRKW

-

Недвижимость

SKF

-

BRKW

-

Технологии

SKF

-

BRKW

-

Коммунальные услуги

SKF

-

BRKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Financials

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Доходность на риск

SKF vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKF
Ранг доходности на риск SKF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 55
Ранг коэф-та Мартина

BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SKFBRKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.02

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

0.04

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

0.07

-1.11

SKF vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа BRKW равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и BRKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKF и BRKW

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и BRKW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SKFBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-12.64%

-87.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.69%

-12.64%

-16.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-7.67%

-92.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.31%

-5.51%

-83.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

6.34%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и BRKW

ProShares UltraShort Financials (SKF) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что SKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SKFBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

5.21%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.48%

13.23%

+9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

17.23%

+12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.01%

17.22%

+18.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.74%

17.22%

+23.52%

Сравнение комиссий SKF и BRKW

SKF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и BRKW

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности BRKW в 25.38%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF
25.38%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKF
ProShares UltraShort Financials
4.54%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%

Часто задаваемые вопросы


SKF and BRKW have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKF has higher volatility (8.18%) compared to BRKW (5.21%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs BRKW's -12.64%.

On 1-year performance, BRKW leads with 0.45% vs -11.90% for SKF. On fees, SKF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKW has performed better with a 0.45% return vs -11.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.

BRKW has the higher dividend yield at 25.38%, compared with 4.54% for SKF.

SKF is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.99% for BRKW.

BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и BRKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор