PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKF с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с BRKW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKF (ProShares UltraShort Financials) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - SKF is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. SKF is passively managed, while BRKW is actively managed. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.

Доходность

Сравнение доходности SKF и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -6.96%.

SKF

1 день
-5.09%
1 месяц
-2.11%
С начала года
9.79%
6 месяцев
5.23%
1 год
-4.23%
3 года*
-25.95%
5 лет*
-15.99%
10 лет*
-26.23%

BRKW

1 день
0.87%
1 месяц
3.11%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и BRKW

2026 (YTD)2025
SKF
ProShares UltraShort Financials		9.79%-14.98%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-6.96%2.09%

Correlation

The correlation between SKF and BRKW is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

-0.50

Сравнение распределения секторов SKF и BRKW

Секторы
SKF
BRKW

Финансовые услуги

48.0%
7.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SKF
48.0%
BRKW
7.4%

Сырьевые материалы

SKF

-

BRKW

-

Коммуникационные услуги

SKF

-

BRKW

-

Потребительский циклический сектор

SKF

-

BRKW

-

Потребительский защитный сектор

SKF

-

BRKW

-

Энергетика

SKF

-

BRKW

-

Здравоохранение

SKF

-

BRKW

-

Промышленность

SKF

-

BRKW

-

Недвижимость

SKF

-

BRKW

-

Технологии

SKF

-

BRKW

-

Коммунальные услуги

SKF

-

BRKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с BITU
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с TSYY

Доходность на риск

SKF vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKFBRKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKF vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKFBRKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.30

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SKF и BRKW

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и BRKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-12.64%

-87.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.76%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-9.92%

-90.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.26%

-5.36%

-83.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и BRKW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.43%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.30%

17.22%

+12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.10%

17.22%

+18.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.92%

17.22%

+23.70%

Сравнение комиссий SKF и BRKW

SKF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и BRKW

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности BRKW в 24.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		24.97%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.31%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SKF and BRKW have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SKF is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SKF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.

BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 4.31% for SKF.

SKF is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.99% for BRKW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и BRKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор