Сравнение SKF с BNKU
SKF (ProShares UltraShort Financials) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - SKF tracks the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%) while BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, SKF returned -15.02% vs 103.74% for BNKU. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SKF и BNKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у BNKU с доходностью 34.54%.
SKF
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -8.55%
- 6 месяцев
- -8.65%
- С начала года
- -7.25%
- 1 год
- -15.02%
- 3 года*
- -27.22%
- 5 лет*
- -19.42%
- 10 лет*
- -27.27%
BNKU
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- 11.65%
- 6 месяцев
- 28.33%
- С начала года
- 34.54%
- 1 год
- 103.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKF и BNKU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | -7.25% | -11.99% |
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 34.54% | 34.97% |
Correlation
The correlation between SKF and BNKU is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.84 |
The correlation between SKF and BNKU has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SKF и BNKU
Секторы
SKF
BNKU
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SKF
BNKU
Сырьевые материалы
SKF
-
BNKU
-
Коммуникационные услуги
SKF
-
BNKU
-
Потребительский циклический сектор
SKF
-
BNKU
-
Потребительский защитный сектор
SKF
-
BNKU
-
Энергетика
SKF
-
BNKU
-
Здравоохранение
SKF
-
BNKU
-
Промышленность
SKF
-
BNKU
-
Недвижимость
SKF
-
BNKU
-
Технологии
SKF
-
BNKU
-
Коммунальные услуги
SKF
-
BNKU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKF vs. BNKU — Ранг доходности на риск
SKF
BNKU
Сравнение SKF c BNKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKF | BNKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.28 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.55 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 6.70 | -8.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKF и BNKU
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки BNKU в -61.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и BNKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKF | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -61.21% | -38.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.69% | -40.97% | +12.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -3.89% | -96.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.31% | -17.06% | -72.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 15.55% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и BNKU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 8.28%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) волатильность равна 17.67%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKF | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 17.67% | -9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 46.40% | -23.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 58.70% | -29.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 72.33% | -36.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 72.33% | -31.59% |
Сравнение комиссий SKF и BNKU
И SKF, и BNKU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и BNKU
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как BNKU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKF ProShares UltraShort Financials | 4.62% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SKF and BNKU have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKU has higher volatility (17.67%) compared to SKF (8.28%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs BNKU's -61.21%.
On 1-year performance, BNKU leads with 103.74% vs -15.02% for SKF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 103.74% return vs -15.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKF and BNKU have the same expense ratio: 0.95% per year.
SKF has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.00% for BNKU.
SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Bank of Montreal.
BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKF и BNKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор