PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKF с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SKF и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.


SKF

1 день
1.12%
1 месяц
-5.97%
С начала года
4.43%
6 месяцев
8.34%
1 год
-6.38%
3 года*
-27.01%
5 лет*
-17.29%
10 лет*
-27.76%

BITO

1 день
-1.10%
1 месяц
-22.17%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-33.16%
1 год
-47.20%
3 года*
17.05%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
SKF
ProShares UltraShort Financials
4.43%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-4.62%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-33.32%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-29.31%

Correlation

The correlation between SKF and BITO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

-0.33

The correlation between SKF and BITO shifts across timeframes, from -0.33 (all time) to -0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Financials

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Доходность на риск

SKF vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKF
Ранг доходности на риск SKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 66
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SKFBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.82

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.88

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

-1.49

+0.84

SKF vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKF и BITO

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и BITO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SKFBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-77.86%

-22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-54.01%

+31.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

-54.01%

-14.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-54.01%

-45.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.28%

-36.89%

-52.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.79%

31.65%

-21.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и BITO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 8.50%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SKFBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

12.96%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

34.32%

-11.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

44.16%

-15.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.02%

55.00%

-18.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.81%

55.00%

-14.19%

Сравнение комиссий SKF и BITO

И SKF, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и BITO

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности BITO в 74.68%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
74.68%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKF
ProShares UltraShort Financials
4.10%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%

Часто задаваемые вопросы


SKF and BITO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (12.96%) compared to SKF (8.50%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 17.05% vs -27.01% for SKF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 17.05% return vs -27.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKF and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 4.10% for SKF.

SKF is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.

SKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор