Сравнение SKF с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
SKF и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SKF и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKF и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 21.76% | -23.99% | -36.29% | -21.78% | 17.63% | -2.93% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
SKF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 21.76%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- -23.89%
- 5 лет*
- -17.64%
- 10 лет*
- -26.15%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKF и BITO
И SKF, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SKF vs. BITO — Ранг доходности на риск
SKF
BITO
Сравнение SKF c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKF | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | -0.52 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | -0.50 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.94 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.42 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -0.89 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKF | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -0.52 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.08 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между SKF и BITO составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и BITO
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 3.88% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SKF и BITO
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKF | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -77.86% | -22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -50.05% | +10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -46.75% | -53.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.17% | -36.57% | -52.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 23.73% | +5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и BITO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 9.64%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKF | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 12.84% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 36.71% | -13.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 45.32% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 55.77% | -19.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 55.77% | -14.83% |