Сравнение SKF с BITO
SKF (ProShares UltraShort Financials) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SKF is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SKF is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SKF returned -27.01%/yr vs 17.05%/yr for BITO. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SKF и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.
SKF
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- -6.38%
- 3 года*
- -27.01%
- 5 лет*
- -17.29%
- 10 лет*
- -27.76%
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKF и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 4.43% | -23.99% | -36.29% | -21.78% | 17.63% | -4.62% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between SKF and BITO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.33 |
The correlation between SKF and BITO shifts across timeframes, from -0.33 (all time) to -0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKF vs. BITO — Ранг доходности на риск
SKF
BITO
Сравнение SKF c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKF | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.82 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.88 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -1.49 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKF и BITO
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKF | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -77.86% | -22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.02% | -54.01% | +31.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.09% | -54.01% | -14.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -54.01% | -45.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.28% | -36.89% | -52.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.79% | 31.65% | -21.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и BITO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 8.50%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKF | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 12.96% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | 34.32% | -11.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 44.16% | -15.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 55.00% | -18.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.81% | 55.00% | -14.19% |
Сравнение комиссий SKF и BITO
И SKF, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и BITO
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKF ProShares UltraShort Financials | 4.10% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SKF and BITO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (12.96%) compared to SKF (8.50%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 17.05% vs -27.01% for SKF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 17.05% return vs -27.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKF and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 4.10% for SKF.
SKF is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
SKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKF и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор