PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKF с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKF (ProShares UltraShort Financials) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SKF is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SKF is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SKF returned -25.95%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SKF и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

SKF

1 день
-5.09%
1 месяц
-2.11%
С начала года
9.79%
6 месяцев
5.23%
1 год
-4.23%
3 года*
-25.95%
5 лет*
-15.99%
10 лет*
-26.23%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
SKF
ProShares UltraShort Financials		9.79%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-2.93%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between SKF and BITO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.34

The correlation between SKF and BITO shifts across timeframes, from -0.34 (all time) to -0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SKF и BITO

Секторы
SKF
BITO

Финансовые услуги

48.0%
68.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SKF
48.0%
BITO
68.5%

Сырьевые материалы

SKF

-

BITO

-

Коммуникационные услуги

SKF

-

BITO

-

Потребительский циклический сектор

SKF

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

SKF

-

BITO

-

Энергетика

SKF

-

BITO

-

Здравоохранение

SKF

-

BITO

-

Промышленность

SKF

-

BITO

-

Недвижимость

SKF

-

BITO

-

Технологии

SKF

-

BITO

-

Коммунальные услуги

SKF

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с BITU
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

SKF vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKFBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
-0.97

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
-1.39

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.84

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.83

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

-1.44

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKF vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKFBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

-0.97

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.10

-0.41

Просадки

Сравнение просадок SKF и BITO

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-77.86%

-22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.76%

-50.64%

+29.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

-50.64%

-17.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-50.64%

-49.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.26%

-36.75%

-52.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

29.27%

-18.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и BITO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 8.27%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

9.03%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.43%

33.71%

-11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.30%

43.61%

-14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.10%

55.10%

-19.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.92%

55.10%

-14.18%

Сравнение комиссий SKF и BITO

И SKF, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и BITO

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.31%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SKF and BITO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to SKF (8.27%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs -25.95% for SKF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs -25.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKF and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 4.31% for SKF.

SKF is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.

SKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор