Сравнение SJNK с YLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и Principal Active High Yield ETF (YLD).
SJNK и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SJNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Фонд был запущен 15 мар. 2012 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SJNK и YLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SJNK и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | -0.02% | 7.68% | 8.24% | 11.63% | -5.50% | 5.06% | 5.82% | 9.49% | -0.27% | 5.27% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.30% | 9.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SJNK показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SJNK имеют среднегодовую доходность 5.84%, а акции YLD немного впереди с 5.97%.
SJNK
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.84%
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SJNK и YLD
SJNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии YLD в 0.39%.
Доходность на риск
SJNK vs. YLD — Ранг доходности на риск
SJNK
YLD
Сравнение SJNK c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJNK | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.05 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.55 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.56 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 8.23 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJNK | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.05 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.78 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.72 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.63 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SJNK и YLD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJNK и YLD
Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что меньше доходности YLD в 7.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 7.13% | 7.12% | 7.47% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок SJNK и YLD
Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и YLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SJNK | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.74% | -28.34% | +8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.83% | -4.42% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.18% | -13.89% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.74% | -28.34% | +8.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.85% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -2.74% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.84% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJNK и YLD
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) составляет 1.83%, в то время как у Principal Active High Yield ETF (YLD) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что SJNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SJNK | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 2.34% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 3.40% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22% | 6.50% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 6.38% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.49% | 8.26% | -1.77% |