Сравнение SJNK с OSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX).
SJNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Фонд был запущен 15 мар. 2012 г.. OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SJNK и OSTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SJNK и OSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 0.18% | 7.68% | 8.24% | 11.63% | -5.50% | 5.06% | 5.82% | 9.49% | -0.27% | 5.27% |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | -0.26% | 4.04% | 8.03% | 12.29% | -5.94% | 5.48% | 9.01% | 5.36% | -0.66% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SJNK показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у OSTIX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции SJNK превзошли акции OSTIX по среднегодовой доходности: 5.89% против 5.24% соответственно.
SJNK
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 5.89%
OSTIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 5.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SJNK и OSTIX
SJNK берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии OSTIX в 0.84%.
Доходность на риск
SJNK vs. OSTIX — Ранг доходности на риск
SJNK
OSTIX
Сравнение SJNK c OSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJNK | OSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.99 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.71 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.48 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.39 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 10.81 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJNK | OSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.99 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.43 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 1.77 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 2.33 | -1.54 |
Корреляция
Корреляция между SJNK и OSTIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJNK и OSTIX
Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности OSTIX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 7.12% | 7.12% | 7.47% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 4.92% | 3.96% | 5.25% | 5.72% | 4.72% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.23% | 5.98% |
Просадки
Сравнение просадок SJNK и OSTIX
Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что больше максимальной просадки OSTIX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и OSTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SJNK | OSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.74% | -10.06% | -9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -1.42% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.18% | -9.75% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.74% | -10.06% | -9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.88% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.95% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.42% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJNK и OSTIX
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что SJNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SJNK | OSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.00% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 1.33% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22% | 2.23% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 3.01% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.49% | 2.96% | +3.53% |